tailieunhanh - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Đề tài nghiên cứu về việc quản trị rủi ro lãi suất của các ngân hàng thương mại Việt Nam trên cơ sở mối quan hệ giữa nợ và tài sản để tìm ra khó khăn và hạn chế của các ngân hàng hiện nay, từ đó đề xuất ra những giải pháp phù hợp. Mời các bạn tham khảo! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN NGỌC HÂN QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành Kinh tế tài chính Ngân hàng Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC . TRẦN HUY HOÀNG Chí Minh Năm 2011 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do chính tôi thực hiện. Các số liệu và thông tin nghiên cứu trong bài hoàn toàn đúng với nguồn trích dẫn. Tác giả Nguyễn Ngọc Hân ii MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT DỰA TRÊN MỐI QUAN HỆ GIỮA NỢ VÀ TÀI SẢN CỦA NGÂN HÀNG 4 Các khoản nợ của ngân hàng 4 Khái niệm 4 Danh mục nợ của ngân hàng 4 Các khoản nợ Chính phủ và ngân hàng Nhà nƣớc 4 Các khoản nợ các tổ chức tín dụng khác 4 Tiền gửi của khách hàng 5 Phát hành các giấy tờ có giá 5 Vốn tài trợ ủy thác đầu tƣ cho vay 5 Các khoản phải trả 5 Tài sản của ngân hàng 6 Khái niệm 6 Danh mục tài sản của ngân hàng 6 Ngân quỹ và các khoản đầu tƣ 6 Hoạt động tín dụng 6 Tài sản cố định 7 Tài sản có khác 7 Lãi suất và rủi ro lãi suất 8 Lãi suất 8 Rủi ro lãi suất 8 Khái niệm 8 Các hình thức của rủi ro lãi suất 8 iii Quản trị rủi ro lãi suất 9 Khái niệm 9 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro lãi suất 9 Khi xuất hiện sự không cân xứng giữa kỳ hạn của nợ và kỳ hạn của tài sản 9 Ngân hàng áp dụng các loại lãi suất khác nhau trong quá trình huy động vốn và cho vay 9 Do không có sự phù hợp về khối lƣợng giữa nguồn vốn huy động và cho vay 9 Tỷ lệ lạm phát dự kiến nhỏ hơn tỷ lệ lạm phát thực tế 10 Ảnh hƣởng của rủi ro lãi suất 10 Mục tiêu của quản trị rủi ro lãi suất 11 Mô hình đo lƣờng rủi ro lãi suất 12 Mô hình định giá lại 12 Mô hình kỳ hạn đến hạn 14 Mô hình thời lƣợng 14 Chuẩn mực Basel về quản trị rủi ro lãi suất 17 .