tailieunhanh - Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

Qua hơn mười năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu và bước tiến hết sức quan trọng. Tuy nhiên, để | 1 LỜI NÓI ĐẦU Qua hơn mười năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu và bước tiến hết sức quan trọng. Tuy nhiên để đạt được mục tiêu là đến năm 2020 đưa nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất và kỹ thuật hiện đại cơ cấu kinh tế hợp lý đảm bảo nhịp độ tăng trưởng bình quân GDP ở mức 9-10 năm thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá thành công thì đòi hỏi chúng ta phải có vốn rất lớn. Vì vậy để đáp ứng yêu cầu đó đến tháng 7 2000 Việt Nam đã cho ra đời trung tâm giao dịch chứng khoán tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay thị trường mới hình thành và còn mang tính chất thử nghiệm nên việc đưa ra những phân tích về xu hướng biến động giá cổ phiếu cho thị trường là rất có ý nghĩa. Qua một thời gian nghiên cứu các tài liệu về chứng khoán về mô hình để phân tích về sự biến động của giá chứng khoán trên thị trường và bằng sự hiểu biết của em trong suốt quá trình học tập em đã mạnh dạn chọn đề tài SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ Dự BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Đề tài được chia thành 2 phần chính Phần I Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Phần này gồm các vấn đề về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Phần II Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong phần này sẽ giới thiệu về mô hình ARCH và GARCH. Sau đó là việc áp dụng mô hình ARCH và GARCH đối với cổ phiếu REE Cơ khí điện lạnh và các nhận xét. Mặc dù có nhiều cố gắng song do tích chất phức tạp của vấn đề nghiên cứu và những kiến thức về thị trường chứng khoán còn hạn hẹp nên kết quả nhận 2 được còn nhiều thiếu sót việc đưa ra những phân tích về sự biến động của giá cổ phiếu còn rất hạn chế. Vì vậy em rất kính mong sẽ nhận được sự góp ý cuả thầy về đề tài này. Trong quá trình thực hiện đề tài em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô đặc biệt là sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo .