tailieunhanh - Bài giảng Hồi quy đa biến: Kiểm định giả thuyết và lựa chọn mô hình

"Bài giảng Hồi quy đa biến: Kiểm định giả thuyết và lựa chọn mô hình" thông tin đến các bạn những kiến thức về giả thiết về qui luật chuẩn; kiểm định hệ số hồi qui riêng; kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi qui; lựa chọn mô hình; lựa chọn dạng hàm hồi qui . | 11 29 2012 HỒI QUY ĐA BIẾN KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH GV Đinh Công Khải FETP Môn Các Phương Pháp Định Lượng MPP5 Giả thiết về qui luật chuẩn Giả thiết ui N 0 σ2 Các tính chất của ước lượng OLS trong hồi qui đa biến theo giả thiết phân phối chuẩn ˆk N k 2ˆ k Ước lượng 2ˆ trong hàm hồi qui với 2 biến độc lập k Yi β1 β2 X2i β3 X3i ui var ˆ2 x 2 3i 2 x 2 2i x - x 2 3i 2i x3i 2 var ˆ3 x 2 2i 2 x 2 2i x - x 2 3i 2i x3i 2 ˆ uˆ 2 i n 3 1 11 29 2012 Kiểm định hệ số hồi qui riêng Phương pháp kiểm định ý nghĩa Kiểm định t Kiểm định 2 phía H0 βk a Ha βk a Trị kiểm định thống kê ˆk k t s ˆ k Kiểm định hệ số hồi qui riêng Qui tắc bác bỏ Bác bỏ nếu t gt tα 2 với t α 2 dựa trên phân phối t với bậc tự do là n-K Hoặc pvalue lt α. Kiểm định 1 phía H0 βk a H0 βk a Ha βk lt a Ha βk gt a Qui tắc bác bỏ Bác bỏ nếu t lt - tα t gt tα Hoặc pvalue lt α pvalue lt α 2 11 29 2012 Kiểm định hệ số hồi qui riêng Phương pháp kiểm định dựa trên khoảng tin cậy 1-α 100 ˆk t 2 s ˆ k Qui tắc bác bỏ Bác bỏ H0 nếu 0 không nằm trong khoảng tin cậy 1-α 100 của βk Kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi qui Phương pháp kiểm định ý nghĩa Kiểm định F Kiểm định Wald Giả thuyết H0 β2 β3 . βK 0 Ha Ít nhất có một tham số βk khác 0 Trị kiểm định F MSE ESS K 1 F F K 1 n K MSR RSS n K Qui tắc bác bỏ Bác bỏ H0 nếu F F K-1 n-K α hoặc pvalue α 3 11 29 2012 Kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi qui Mối quan hệ giữa R2 và F R 2 K 1 F 1 R 2 n K Khi R2 càng lớn thì F càng lớn. Kiểm định F là thước đo ý nghĩa chung của mô hình hồi qui và cũng là kiểm định ý nghĩa của R2. Kiểm định H0 β2 β3 . βK 0 tương đương kiểm định H0 R2 0 Lựa chọn mô hình Phương pháp từ tổng quát đến đơn giản Hendry LSE Sử dụng các kiểm định để loại bỏ biến Kiểm tra xem dấu của các hệ số hồi qui ước lượng có đúng kỳ vọng không Sử dụng kiểm định t và kiểm định Wald Sử dụng R2 điều chỉnh 4 11 29 2012 Lựa chọn mô hình Phương pháp từ đơn giản đến tổng quát Liệu đưa thêm 1 hay nhiều biến giải thích có làm tăng mức ý nghĩa chung của