tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy đa biến (2019)

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy đa biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hồi quy 3 biến, mô hình hồi quy k biến, dự báo. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Kinh tế và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. | Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy đa biến (2019) CHƯƠNG 3 HỒI QUY ĐA BIẾN HỒI QUY ĐA BIẾN 1. Biết được phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất để ước lượng hàm hồi MỤC quy đa biến tổng thể dựa TIÊU trên số liệu mẫu 2. Hiểu các cách kiểm định những giả thiết 2 NỘI DUNG 1 Mô hình hồi quy 3 biến 2 Mô hình hồi quy k biến 3 Dự báo 5 3 Mô hình hồi quy 3 biến Mô hình hồi quy tổng thể PRF E (Y / X 2 , X 3 ) 1 2 X 2 3X3 Ý nghĩa: PRF cho biết trung bình có điều kiện của Y với điều kiện đã biết các giá trị cố định của biến X2 và X3. Y: biến phụ thuộc X2 và X3: biến độc lập β1 : hệ số tự do β2 , β3 : hệ số hồi quy riêng 4 Mô hình hồi quy 3 biến Ý nghĩa hệ số hồi quy riêng: cho biết ảnh hưởng của từng biến độc lập lên giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi các biến còn lại được giữ không đổi. Mô hình hồi quy tổng thể ngẫu nhiên: Yi 1 2 X 2i 3 X 3i ui ui: sai số ngẫu nhiên của tổng thể 5 Các giả thiết của mô hình 1. Giá trị trung bình của Ui bằng 0 E(Ui /X2i, X3i)=0 2. Phương sai của các Ui là không đổi Var(Ui)=σ2 3. Không có hiện tượng tự tương quan giữa các Ui Cov(Ui ,Uj )=0; i≠j 4. Không có hiện tượng cộng tuyến giữa X 2 và X3 có phân phối chuẩn: Ui ̴ N(0, σ2 ) 6 Ước lượng các tham số Hàm hồi quy mẫu: Yˆi ˆ ˆ X ˆ X 1 2 2i 3 3i sai số của mẫu ứng với quan sát thứ i ei Yi Yˆi Sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất để ước lượng các tham số ˆ, ˆ , ˆ 1 2 3 7 Ước lượng các tham số Q 2 e (Yi ˆ ˆX ˆ X )2 min i 1 2 2i 3 3i dQ ˆ ˆ X ˆX ) 2 (Yi 0 d ˆ1 1 2 2i 3 3i dQ ˆ ˆ X ˆ X )( X ) 2 (Yi 0 d ˆ2 1 2 2i 3 3i 2i dQ ˆ ˆ X ˆ X )( X ) 2 (Yi 0 d ˆ3 1 2 2i 3 3i 3i 8 Ước lượng các tham số ˆ yi x2 i x32i yi x3i x2i x3i 2 2 2 2 x 2i x 3i ( x2i x3i ) 2 ˆ yi x3i x 2i yi x2 i x2i x3i 3 2 2 2 x 2i x 3i ( x2i x3i ) ˆ Y ˆ X ˆX 1 2 2i 3 3i xi Xi X yi Yi Y 9 Phương sai của các ước lượng ˆ 1 X 22 x32i X 32 x22i 2 X 2