tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy đa biến

Chúng ta đã tìm hiểu về hồi quy đơn biến ở chương trước, trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về hồi quy đa biến. Mục tiêu của việc tìm hiểu này nhằm biết được phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất để ước lượng hàm hồi quy đa biến tổng thể dựa trên số liệu mẫu, hiểu các cách kiểm định những giả thiết. . | 09 09 2014 BHSB HỒI QUY ĐA BIẾN MỤC TIỀU 1. Biết được phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất để ước lượng hàm hồi quy đa biến tổng thể dựa trên số liệu mẫu 2. Hiểu các cách kiểm định những giả thiết NỘI DUNG Mô hình hồi quy 3 biến Mô hình hồi quy k biến Dự báo 5 p Mô hình hồi quy 3 biến jlililllllBIIIBIIIIIIIB Mô hình hồi quy tổng thể PRF E Y X 2 X 3 P1 P2 X 2 P3 X3 kiện điều kiện đã biết các giá trị Ýnghĩa PRF hOz biết trung binn co dieU Cô định của biến X2 va X3 Y biến phụ thuộc X2 và X3 biến độc lập pi hệ sô tự do p2 p3 hệ sô hồi quy riêng llllllllllllllllllllllC Mô hình hồi quy 3 biến jlililllllBIBIIIIIIIII Ýnghĩahệsốhồiquyriêng chobiếtảnh hưởngcủa từngbiến độclậplêngiá trịtrung bìnhcủabiếnphụthuộckhicácbiếncònlại đượcgiữkhôngđổi. Mô hình hồi quy tổng thể ngẫu nhiên Y P1 2 X2 P 3 X3 . u ui sai sô Pgẫu nhiên của tổng thể 5 Các giả thiết của mô hình 1. 2. P 3. K 4. K 5. U Giá Jhu vhlô ác 4 à ic t O n U n Q ó ị n g Ji g tri E g V c C c h ur 0 s a ó o ó âr ig Ji ai r hi v hi 1 b X c J ện U ện ph ìn 2i Jc It i It ô h X 1 c ơ u U U i i c củ 3i ác 2 ợn i ợn ĩ hu a 1 L g 0 g ẩ U 0 Ji tự c n ib à tL i j n Ui ằn khô ior ỉ tu 1 N ỉ c ng igc iyế 1 0 đổ u n g J2 n C iữa Jiữ lX a 1 09 09 2014 III I II III f Ước lượng các tham số ISII Hàm hồi quy mẫu Y p 1 _. pXs e sai số của mẫu ứng với quan sát thứ i e Y-Y Sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất để ước lượng các tham số p 7 Ước lượng các tham số j l ll ll ll l l IIH l ll Q Xe X -1 p X Af min .- P Q -2X Y P1-P2. -to dp1 - X 2 0 ídQ 2X Y p. -p2X2i -P X3 -X dp 2 0 dQ 2X Y -Pi -p2X2 - pX -X dp3 0 3 3 3 8 jf Ước lượng các tham số ỊBHHBBH p p3 Xyx2XXX3 - Xyx3 XX2X3. . X X2 X xỉ. -X X2X 3 2 X y i X X2 - X y 1X2 X X2 X3 XX -Xx2. . J p1 Y PX 2 pp- X X X y Y - Y Năm Sản lượng Qd Y Giá bán X2 Chi phí quảng cáo X3 2002 100 80 40 2003 80 100 30 2004 70 120 25 2005 69 140 20 2006 58 160 19 2007 49 180 15 2008 43 200 14 2009 41 220 10 2010 38 240 11 2011 36 260 10 Phương sai của các ước lượng