tailieunhanh - Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Việt Nam

Nghiên cứu này dựa trên bộ dữ liệu của 25 ngân hàng thương mại Việt Nam và dữ liệu kinh tế vĩ mô Việt Nam giai đoạn 2017 – 2023, mô hình tuyến tính tổng quát được sử dụng để xác định các yếu tố đặc trưng của ngân hàng thương mại và yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại, cụ thể là nợ xấu (NPL). | ĐO LƯỜNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Phan Thị Linh Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Email linhpt@ Mã bài JED-1615 Ngày nhận 21 02 2024 Ngày nhận bản sửa 20 03 2024 Ngày duyệt đăng 27 03 2024 DOI Tóm tắt Nghiên cứu này dựa trên bộ dữ liệu của 25 ngân hàng thương mại Việt Nam và dữ liệu kinh tế vĩ mô Việt Nam giai đoạn 2017 2023 mô hình tuyến tính tổng quát được sử dụng để xác định các yếu tố đặc trưng của ngân hàng thương mại và yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cụ thể là nợ xấu NPL . Kết quả nghiên cứu cho thấy Dự phòng rủi ro tín dụng LLP Đòn bẩy hoạt động của ngân hàng Leverage có tác động dương đến NPL NPL không phụ thuộc vào quy mô ngân hàng Size hiệu quả hoạt động Inefficiency tăng trưởng tín dụng Creditgrowth và thu nhập ngoài lãi Nonintincome tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu ROE có quan hệ ngược chiều đến NPL tăng trưởng kinh tế GDPgrowth có tác động tích cực đến việc giảm tỷ lệ nợ xấu. Trong khi đó Tỷ giá Ex Lãi suất cho vay IntM và Lạm phát Inf gây áp lực nợ xấu cho ngân hàng. Từ khoá Rủi ro tín dụng nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam. Mã JEL C58 G21. Measuring the factors afftecting the credit risk of Vietnam commercial banks Abstract This research based on data from 25 Vietnam commercial banks and macroeconomic data for the period 2017 2023 a general linear model is used to identify the characteristics of commercial banks and macroeconomic factors affecting credit risk of commercial banks specifically non-performing loans NPL . The research results show that the loan loss provisions LLP the bank s operating leverage Leverage has a positive impact on NPL NPL do not depend on bank size Size operating efficiency Inefficiency Credit growth Creditgrowth and Non-interest income Nonintincome Return On common Equyty ROE has an inverse relationship on NPL Gross Domestic Product GDPgrowth has a positive impact on reducing .