tailieunhanh - BG Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 1

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 1: Một số khái niệm về chuỗi thời gian. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: thế nào là chuỗi thời gian; hệ số tự tương quan và nhận dạng dữ liệu; chuyển đổi số liệu; các thành phần của một chuỗi thời gian - phân rã chuỗi thời gian; . Mời các bạn cùng tham khảo! | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KHOA TOÁN KINH TẾ Chương 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ CHUỖI THỜI GIAN. 6 tiết Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 25 tháng 11 năm 2020 1 81 Thế nào là một chuỗi thời gian 1 Là một chuỗi các điểm dữ liệu được đo theo từng khoảng khắc thời gian liền nhau theo một tần suất thời gian thống nhất. 2 Phân tích chuỗi thời gian bao gồm các phương pháp để phân tích dữ liệu chuỗi thời gian để từ đó trích xuất ra được các thuộc tính thống kê có ý nghĩa và các đặc điểm của dữ liệu. 3 Dự đoán chuỗi thời gian là việc sử dụng mô hình để dự đoán các sự kiện thời gian dựa vào các sự kiện đã biết trong quá khứ để từ đó dự đoán các điểm dữ liệu trước khi nó xảy ra hoặc được đo . 4 Chuỗi thời gian thường được vẽ theo các đồ thị. 2 81 Các khái niệm cơ bản 1. Cấu thành của một chuỗi thời gian 1 Dữ liệu dừng 2 Dữ liệu có tính xu thế 3 Dữ liệu có yếu tố mùa vụ 4 Dữ liệu có tính chu kỳ 3 81 Các khái niệm cơ bản 1. Cấu thành của một chuỗi thời gian Ví dụ minh họa Xét bộ dữ liệu 1 như sau 1365 1455 1535 1405 1475 1320 1260 1395 1320 1440 1485 1435 1450 1476 1385 1225 1410 1385 1490 1552 1229 1495 1425 1250 1300 1225 1343 1410 1489 1425 1285 1552 1425 1250 1514 1274 Biểu diễn dữ liệu theo thời gian dạng line từ trái qua phải từ trên xuống dưới Nhận xét về dạng đồ thị 4 81 Các khái niệm cơ bản 1. Cấu thành của một chuỗi thời gian Hình Doanh số bán hàng 5 81 Các khái niệm cơ bản 1. Cấu thành của một chuỗi thời gian Ví dụ minh họa Xét bộ dữ liệu 2 15 17 20 18 25 23 25 28 30 40 35 25 20 22 25 23 28 30 35 45 40 Biểu diễn dữ liệu theo thời gian dạng line từ trái qua phải từ trên xuống dưới Nhận xét về dạng đồ thị 6 81 Các khái niệm cơ bản 1. Cấu thành của một chuỗi thời gian Hình Đường xu thế và dữ liệu gốc của bộ dữ liệu 2 7 81 Các khái niệm cơ bản 1. Cấu thành của một chuỗi thời gian Hình Đường xu thế và dữ liệu gốc của bộ dữ liệu 2 7 81 Các khái niệm cơ bản 2. Tự tương quan và giản đồ tự tương quan. Hiệp phương sai giữa hai biến ngẫu nhiên X và Y được xác định theo công .