tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Trường ĐH Thương Mại

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Chuỗi thời gian và dự báo trên chuỗi thời gian. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức bao gồm: khái niệm chuỗi thời gian và các đại lượng mô tả chuỗi thời gian; dự báo trên chuỗi thời gian; . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | Chương 3 CHUỖI THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO TRÊN CHUỖI THỜI GIAN Chương 3 CHUỖI THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO TRÊN CHUỖI THỜI GIAN Chuỗi thời gian Dự báo trên chuỗi thời gian Chương 3 Chuỗi thời gian Khái niệm chuỗi thời gian Chuỗi thời gian là tập hợp các giá trị của một biến ngẫu nhiên chỉ tiêu thống kê được sắp xếp theo thứ tự thời gian ngày tuần tháng quý năm Được ký hiệu bằng các chữ cái Yt Xt Zt Chương 3 Chuỗi thời gian Phân tích chuỗi thời gian là sử dụng các phương pháp thống kê khác nhau để làm rõ cấu trúc các thành phần của chuỗi thời gian trong sự biến động của nó Chương 3 Chuỗi thời gian Chuỗi thời gian thường chứa 4 thành phần - Thành phần xu thế Tr T - Thành phần chu kỳ Cl C - Thành phần mùa Sn S - Thành phần ngẫu nhiên Ir I Chương 3 Chuỗi thời gian Chuỗi thời kỳ là chuỗi số biểu hiện biến động của chỉ tiêu nghiên cứu qua từng thời kỳ Chuỗi thời điểm là chuỗi số liệu biểu hiện biến động của chỉ tiêu nghiên cứu qua các thời điểm nhất định Chương 3 Chuỗi thời gian Các mức độ trong chuỗi thời kỳ có thể cộng lại với nhau qua thời gian phản ánh mức độ của chỉ tiêu nghiên cứu trong 1 thời kỳ dài hơn vd sản lượng cà phê Các mức độ trong chuỗi thời điểm không thể cộng lại theo thời gian vì con số này không ý nghĩa vd giá vàng Chương 3 Chuỗi thời gian Các đại lượng mô tả chuỗi thời gian a. Trung bình theo thời gian Với chuỗi thời kỳ thì n Y i Y i 1 n Chương 3 Chuỗi thời gian Các đại lượng mô tả chuỗi thời gian a. Trung bình theo thời gian Với chuỗi thời điểm thì n 1 1 Y1 Y2 . Yn Y t i i Y 2 2 Y i 1 n 1 ti Chương 3 Chuỗi thời gian b. Lượng tăng giảm tuyệt đối Lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn i Yi Yi 1 i 2 n Lượng tăng giảm tuyệt đối định gốc i Yi Y1 i 2 n Chương 3 Chuỗi thời gian i Yi Yi 1 i 2 n i Yi Y1 i 2 n n Ta thấy i 2 i n Chương 3 Chuỗi thời gian Lượng tăng giảm tuyệt đối trung bình n i n Y Y i 2 n 1 n 1 n 1 n 1 Đại lượng này chỉ có ý nghĩa khi các lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn xấp xỉ nhau nghĩa là .