tailieunhanh - Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính

Bài giảng "Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính" cung cấp cho học viên những kiến thức về: một số khái niệm chuỗi thời gian; mô hình chuỗi thời gian đơn biến; mô hình hóa phương sai: các mô hình Arch và Garch; mô hình chuỗi thời gian đa biến: mô hình vectơ tự hồi quy; đồng tích hợp và mô hình hiệu chỉnh sai số; . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | TỔNG QUAN MÔN HỌC PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN TRONG TÀI CHÍNH NỘI DUNG CHÍNH Giới thiệu môn học Nội dung chi tiết từng chương Kế hoạch về đề tài môn học Đánh giá kết quả môn học GIỚI THIỆU MÔN HỌC Môn học là phần mở rộng các phân tích trong Dự báo kinh tế về phân tích dữ liệu chuỗi thời gian đặc biệt là dữ liệu Tài chính. Các kết quả nghiên cứu trước Các phân tích và đánh giá phương sai của mô hình thông qua phương sai sai số thay đổi chỉ phụ thuộc vào các biến độc lập chưa xét về sự phụ thuộc vào chính phương sai trong quá khứ. Các mô hình liên quan mới dừng lại ở mô hình ARIMA GIỚI THIỆU MÔN HỌC CHƯƠNG 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ CHUỖI THỜI GIAN. CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN ĐƠN BIẾN. CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH HOÁ PHƯƠNG SAI CÁC MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH. CHƯƠNG 4 MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN ĐA BIẾN MÔ HÌNH VECTƠ TỰ HỒI QUY. CHƯƠNG 5 ĐỒNG TÍCH HỢP VÀ MÔ HÌNH HIỆU CHỈNH SAI SỐ NỘI DUNG CHI TIẾT TỪNG CHƯƠNG CHƯƠNG I MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ CHUỖI THỜI GIAN NỘI DUNG CHI TIẾT TỪNG CHƯƠNG CHƯƠNG I MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ CHUỖI THỜI GIAN I. THẾ NÀO LÀ CHUỖI THỜI GIAN II. CHUYỂN ĐỔI SỐ LIỆU 1. Thay đổi tần suất của chuỗi thời gian 2. Log hoá số liệu 3. Lấy sai phân NỘI DUNG CHI TIẾT TỪNG CHƯƠNG CHƯƠNG I MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ CHUỖI THỜI GIAN III. CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT CHUỖI THỜI GIAN- PHÂN RÃ CHUỖI THỜI GIAN 1. Các thành phần của chuỗi thời gian 2. Hiệu chỉnh mùa vụ a. Kiểm định tính mùa b. Các phương pháp hiệu chỉnh tính mùa 3. Phân rã thành phần xu thế a. Kiểm định xu thế b. Ước lượng xu thế NỘI DUNG CHI TIẾT TỪNG CHƯƠNG CHƯƠNG II MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN ĐƠN BIẾN Trong các mô hình kinh tế lượng ban đầu các tác động trễ hầu như bị bỏ qua hoặc ít nhất là không được nghiên cứu một cách có hệ thống. Trong khi đó phân tích chuỗi thời gian lại thiên về việc tìm kiếm mối quan hệ sẵn có ẩn trong các chuỗi số liệu. Tức là cố gắng xây dựng các mô hình kinh tế lượng có khả năng mô tả tốt nhất các chuỗi số liệu mà không dựa trên bất kì một lý thuyết kinh tế nào. Trong chương này người học sẽ bắt đầu bằng cách