tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 5 - Phùng Thị Thu Hà

Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 5: Hồi quy với biến giả, cung cấp cho sinh viên những nội dung về: bản chất của biến giả; sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy; sử dụng biến giả trong phân tích mùa; kiểm định sự ổn định cấu trúc của các mô hình hồi quy bằng biến giả; . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG V HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ 1 . Bản chất của biến giả Biến định lượng các giá trị quan sát có thể cân đo đong đếm được hay chúng có thể nhận giá trị bằng số. Biến định tính các giá trị quan sát không thể cân đo đong đếm được hay không có một đơn vị tính riêng cho nó. Biến định tính hay còn gọi là biến giả hay biến Dummy. Để đưa những thuộc tính của biến định tính vào mô hình hồi quy cần lượng hóa chúng. 2 . Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy . Hồi quy với một biến định lượng và một biến định tính . Trường hợp khi biến định tính có hai thuộc tính Ví dụ Xét sự phụ thuộc của thu nhập Y triệu đồng tháng vào thời gian công tác X năm và nơi làm việc của người lao động DNNN và DNTN . Z 1 làm trong DNNN và Z 0 làm trong DNTN Trong đó Y và X là biến định lượng còn Z được gọi là 3 E Y X Z 1 2 Xi Zi 3 Mức thu nhập bình quân tháng của người lao động tại DNTN khi có thời gian công tác là X năm. E Y X Z 0 1 2 Xi Mức thu nhập bình quân tháng của người lao động tại DNNN khi có thời gian công tác là X năm. E Y X Z 1 1 2Xi 3 ˆ 0 4 2 người có cùng thời gian công tác thì 3 trung bình mức thu nhập của người làm tại DNNN cao 4 hơn người làm tại DNTN 0 4 triệu đồng tháng. E Y X Z 1 2Xi 3Zi Y ˆ ˆ 1 3 ˆ 3 ˆ 1 X 5 Hình . Trường hợp khi biến định tính có nhiều hơn 2 thuộc tính Ví dụ Xét sự phụ thuộc của thu nhập Y triệu đồng tháng vào thời gian công tác X năm và nơi làm việc của người lao động DNNN DNTN và DNLD Để lượng hoá chỉ tiêu chất lượng trên ta phải dùng 2 biến giả Z1 và Z2. 1 DNNN 1 DNTN Z1i Z 2i 0 DNNN 0 DNTN 6 E Y X Z1 Z2 1 2Xi 3Z1i 4Z2i E Y X Z1 0 Z2 0 1 2Xi E Y X Z1 1 Z2 0 1 2Xi 3 E Y X Z1 0 Z2 1 1 2Xi 4 ˆ 0 4 2 người có cùng thời gian công tác thì 3 trung bình mức thu nhập của người làm tại DNNN cao hơn người làm tại DNLD 0 4 triệu đồng tháng. ˆ 0 2 4 2 người có cùng thời gian công tác thì trung bình mức thu nhập của người làm tại DNTN thấp hơn người làm tại DNLD 0 2 triệu đồng tháng. Lưu ý Một chỉ tiêu chất .