tailieunhanh - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các nhân tố tác động đến rủi ro hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Mục tiêu của đề tài là căn cứ các lý thuyết và nghiên cứu trước đây về rủi ro hệ thống, đề tài tập trung đo lường rủi ro hệ thống các ngân hàng thương mại tại Việt Nam và các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro hệ thống. | NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH CHÂU HỒ QUỐC BẢO CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO HỆ THỐNG CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2016 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH CHÂU HỒ QUỐC BẢO CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO HỆ THỐNG CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Mã số 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS. TS. HẠ THỊ THIỀU DAO TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2016 1 TÓM TẮT Thông qua đề tài Các nhân tố tác động đến rủi ro hệ thống các ngân hàng thƣơng mại tại Việt Nam tác giả nghiên cứu với sự thay đổi của tăng trưởng kinh tế GDP tăng trưởng vốn huy động của hệ thống ngân hàng thương mại TD tỷ lệ nợ xấu NPL và bản thân rủi ro hệ thống PD thì rủi ro hệ thống các ngân hàng thương mại tại Việt Nam bị tác động như thế nào. Trước đó bằng phương pháp quyền chọn CCA rủi ro hệ thống được đo lường bằng xác suất phá sản của danh mục 26 ngân hàng thương mại trong thời hạn 1 năm tiếp theo. Phương pháp tự hồi quy vector theo dữ liệu bảng panel VAR với hai ứng dụng là hàm phản ứng đẩy và phân rã phương sai được sử dụng nhằm xem xét mối quan hệ của các nhân tố đến rủi ro hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Sau khi tiến hành phân tích thống kê mô tả phân tích hồi quy kết hợp với đánh giá tình hình hoạt động thực tế của hệ thống ngân hàng thương mại nghiên cứu nhận thấy việc tăng trưởng kinh tế quá nhanh gia tăng vốn huy động đột ngột bùng phát tỷ lệ nợ xấu hay cách quản trị rủi ro thiếu hiệu quả đều làm tăng rủi ro hệ thống điều này cho thấy cần phải có những chính sách biện pháp quản lý phù hợp đối với nền kinh tế vĩ mô lẫn tài chính đặc biệt cần phải ổn định khu vực ngân hàng để kiểm soát rủi ro hệ thống tránh gây những hậu quả bất lợi cho nền kinh tế. 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi là Châu Hồ Quốc Bảo học viên lớp cao học CH16B2 trường đại học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh niên