tailieunhanh - Hiệu quả trong dự báo giá dầu thô: Một so sánh giữa mô hình VAR, mô hình LASSO và mô hình LSTM

Bài viết Hiệu quả trong dự báo giá dầu thô: Một so sánh giữa mô hình VAR, mô hình LASSO và mô hình LSTM được nghiên cứu nhằm cung cấp một sự so sánh về hiệu quả dự báo giá dầu thô giữa các phương pháp phổ biến hiện nay. | HIỆU QUẢ TRONG DỰ BÁO GIÁ DẦU THÔ MỘT SO SÁNH GIỮA MÔ HÌNH VAR MÔ HÌNH LASSO VÀ MÔ HÌNH LSTM Nguyễn Đức Trung Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Email trungnd@ Lê Hoàng Anh Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Email anhlh_vnc@ Ngày nhận 16 3 2021 Ngày nhận bản sửa 31 5 2021 Ngày duyệt đăng 05 6 2021 Tóm tắt Bài báo này nhằm cung cấp một sự so sánh về hiệu quả dự báo giá dầu thô giữa các phương pháp phổ biến hiện nay. Trong đó mô hình dự báo giá dầu được nhóm tác giả xây dựng trên các khía cạnh chính của động lực giá dầu là chính sách tiền tệ và tình trạng cạn kiệt dầu thô. Với dữ liệu được thu thập hàng tháng từ tháng 1 năm 1986 đến tháng 5 năm 2020 giá dầu thô được dự báo thông qua 3 mô hình là mô hình vectơ tự hồi quy VAR mô hình hồi quy toán tử co gọn và lựa chọn tối thiểu LASSO mô hình mạng bộ nhớ ngắn hạn dài hạn LSTM . Kết quả cho thấy theo cả ba chỉ số là độ lệch sai số trung bình RMSE phần trăm sai số tuyệt đối trung bình MAPE và trung bình sai số bình phương MSE mô hình LSTM sẽ cho kết quả dự đoán chính xác hơn so với mô hình VAR và LASSO. Từ khóa Mô hình VAR Mô hình LASSO Mô hình LSTM Mã JEL C53 C63 E31. Crude oil price prediction efficiency A comparison between the VAR model the Lasso Model and the long short-term memory model Abstract This paper aims to compare the efficiency of crude oil price forecasting methods that are currently in use. The oil price forecasting model is based on the main aspects of oil price dynamics which include monetary policy and crude oil data collected monthly from January 1986 to May 2020 Crude oil prices are forecasted through 3 models including VAR LASSO LSTM. The results show that according to all three indicators RMSE MAPE and MSE the LSTM model will provide the most accurate predictive result compared to the VAR and LASSO ones. Keywords Var Model Lasso Model Long Short-Term Memory Model. JEL codes C53 C63 E31. 1. Giới thiệu nghiên cứu Dầu mỏ là một trong những .