tailieunhanh - Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu ứng dụng mô hình VaR (Value at risk) và mô hình Arima (Autoregressive integrated moving average) vào QTRR danh mục cổ phiếu niêm yết

Đề tài tổng hợp cơ sở lý luận về rủi ro và quản trị rủi ro danh mục đầu tư; tìm hiểu nội dung, ưu nhược điểm và phương pháp áp dụng mô hình Var và mô hình Arima vào danh mục cổ phiếu được lựa chọn; vận dụng VaR và Arima vào việc QTRR danh mục; xác định những hạn chế của mô hình VaR, Arima và cách khắc phục. | Khoá luận tốt nghiệp – TCNH – 2014 GVHD: Ths. Lê Tô Minh Tân PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay, thị uế trường tài chính nói chung và TTCK nói riêng của mỗi quốc gia cũng đang đối diện với nhiều bất ổn và tiềm ẩn nhiều rủi ro. TTCK Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động với tế H sự khai trương của trung tâm giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HOSE) vào ngày 20/07/2000. Tính đến nay TTCK của Việt Nam đã hình thành được hơn 10 năm và đã có những bước tiến nhất định. Tuy vậy so với những nước phát triển trên thế giới, TTCK còn thiếu sự ổn định với nhiều rủi ro khôn lường. h Việt Nam vẫn là một thị trường non trẻ, thiếu kinh nghiệm, sự phát triển của TTCK vẫn in Theo đó, các vấn đề về mặt định lượng đặc biệt trong việc QTRR đối với DMĐT cK đang là “điểm nóng” mà mỗi NĐT kể cả tổ chức hay cá nhân đều quan tâm. Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, những ảnh hưởng của nó vẫn còn, biểu hiện là số lượng các DN vỡ nợ và phá sản đang tăng rất nhanh trong những năm gần đây1 ảnh họ hưởng trực tiếp tới hoạt động của TTCK cũng như giá cổ phiếu trên thị trường mà theo như hãng tin tài chính Bloomberg - “Chứng khoán Việt Nam biến động mạnh nhất thế ại giới kể từ năm 2009 tới nay”2. Vì vậy việc QTRR danh mục là điều cần thiết đặc biệt trong việc nhận diện, đánh giá và dự báo rủi ro có thể gặp phải để kịp thời có các giải Đ pháp thích hợp. QTRR hợp lý cho phép các NĐT, các nhà QTRR phân bổ nguồn vốn một cách hợp lý dựa trên sự cân bằng giữa rủi ro và tiềm năng lợi nhuận. ờn g Có rất nhiều phương pháp để QTRR cho danh mục như phương pháp “thời lượng trái phiếu” của Macaulay (1938), “khung kỳ vọng, phương sai” của Markowitz (1952), Tr ư “mô hình định giá tài sản vốn CAPM” của William Sharpe (1963), “mô hình định giá quyền chọn Black-scholes” của Black- Scholes (1973),. Kiểm soát rủi ro là vấn đề phức tạp, QTRR có hiệu quả càng phức tạp hơn. Chính vì thế sự .

• Quản trị kinh doanh
• Khóa luận tốt nghiệp
• Nghiên cứu ứng dụng mô hình VaR
• Ứng dụng mô hình VaR
• Mô hình VaR
• Mô hình Arima
• Ứng dụng mô hình Arima
• Danh mục cổ phiếu niêm yết
• Khóa luận Tốt nghiệp Đại học
• Cách làm Đề cương Khóa luận Tốt nghiệp
• Cách viết Khóa luận Tốt nghiệp Đại học
• Cách trình bày Khóa luận Tốt nghiệp Đại học
• Những Khóa luận Tốt nghiệp Đại học hay
• Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp
• Nội dung khóa luận tốt nghiệp
• Kết cấu khóa luận tốt nghiệp
• Cách trình bày khóa luận tốt nghiệp
• Cách làm khóa luận tốt nghiệp
• Yêu cầu khóa luận tốt nghiệp
• Hướng dẫn sinh viên viết khóa luận tốt nghiệp
• Viết khóa luận tốt nghiệp
• Quy trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp
• Kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp
• Khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật học
• Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp
• Lựa chọn chủ đề khóa luận
• Đồ án tốt nghiệp
• Tài liệu hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp
• Soạn đề khóa luận tốt nghiệp
• Đề khóa luận tốt nghiệp đại học
• Phương pháp thực hiện khóa luận tốt nghiệp
• Tóm tắt Luận văn tốt nghiệp
• Sử dụng Struts
• Website quản lý khóa luận tốt nghiệp
• Mô hình Struts framework 1
• Xây dựng quản lý khóa luận tốt nghiệp
• Thiết kế quản lý khóa luận tốt nghiệp
• Mẫu đơn đăng ký
• Đơn đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp
• Đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp
• Đơn xin viết khóa luận tốt nghiệp
• Trình bày khóa luận tốt nghiệp
• Hướng dẫn trình bày khóa luận tốt nghiệp
• Kết cấu khóa luận
• Danh mục bảng biểu
• Quy chế về hương dẫn thực tập
• Quy chế viết khóa luận tốt nghiệp
• Chấm khóa luận tốt nghiệp
• Phân công hướng dẫn thực tập
• Quy trình viết khóa luận tốt nghiệp
• Lựa chọn đề tài viết khóa luận
• Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán
• Khóa luận ngành Kế toán – Kiểm toán
• Kế toán doanh thu
• Xác định kết quả kinh doanh
• Kế toán chi phí
• Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học
• Khóa luận ngành Việt Nam học
• Khóa luận tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch
• Kinh doanh du lịch
• Hệ thống khách sạn
• Hệ thống nhà nghỉ
• Khóa luận tốt nghiệp ngành Thú y
• Khóa luận tốt nghiệp ngành Lâm nghiệp
• Sâu bệnh hại cây bản địa
• Mô hình vườn thực vật
• Khóa luận tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp
• Khóa luận ngành Quản trị doanh nghiệp
• Mở rộng thị trường
• Nâng cao chất lượng marketing tại doanh nghiệp
• Giải pháp marketing cho doanh nghiệp
• Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
• Cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp
• Phân tích tài chính doanh nghiệp
• Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ Sinh học
• Khóa luận tốt nghiệp ngành Kinh tế nông nghiệp
• Đa dạng di truyền của giống lúa
• Giống lúa tám thơm
• Giá trị kinh tế của cây lúa
• Cây lúa chất lượng
• Khóa luận tốt nghiệp Công nghệ kỹ thuật hóa học
• Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ hóa dầu
• Sản xuất Lycopene từ gấc
• Công dụng của quả gấc
• Khả năng sinh trưởng của cây Xạ đen
• Cây Xạ đen
• Kỹ thuật gây trồng loài Kháo vàng
• Chất lượng sinh trường của Kháo vàng
• Chi phí sản xuất
• Giá thành sản phẩm
• Kế toán chi phí sản xuất
• Kế toán tính giá thành sản phẩm
• Luận văn chuyên ngành Kế toán
• Luận văn chuyên ngành Vật lý lý thuyết
• Lý thuyết phiếm hàm mật độ
• Nghiên cứu bán dẫn
• Ngưng tụ BOSE EINSTEIN
• Điều kiện biên Robin
• Tự khuếch tán
• Tinh thể Germanium