tailieunhanh - Dự báo chiều biến động của chỉ số chứng khoán bằng thuật toán tăng cường

Mục tiêu của nghiên cứu "Dự báo chiều biến động của chỉ số chứng khoán bằng thuật toán tăng cường" là dự báo chiều biến động của chỉ số chứng khoán Vnindex bằng các chỉ báo kỹ thuật và thuật toán tăng cường XGBoost đồng thời chỉ ra tầm quan trọng của các biến trong dự báo . | Dự báo chiều biến động của chỉ số chứng khoán bằng thuật toán tăng cường Trương Thị Thùy Dương Học viện Ngân hàng Ngày nhận 26 04 2023 Ngày nhận bản sửa 17 05 2023 Ngày duyệt đăng 18 05 2023 Tóm tắt Mục tiêu của nghiên cứu là dự báo chiều biến động của chỉ số chứng khoán Vnindex bằng các chỉ báo kỹ thuật và thuật toán tăng cường XGBoost đồng thời chỉ ra tầm quan trọng của các biến trong dự báo. Dữ liệu là chỉ số Vnindex trong thời gian 09 10 2000 đến 28 12 2022 trên . Các chỉ báo kỹ thuật sử dụng dự báo chiều biến động đã cho thấy hiệu quả dự báo độ chính xác trên 80 kết quả chỉ ra khối lượng giao dịch là thông tin quan trọng nhất dự báo chiều biến động của chỉ số chứng khoán. Từ khóa XGBoost Giá đóng cửa Vnindex chỉ báo kỹ thuật 1. Giới thiệu nhiều yếu tố nhiễu và phụ thuộc tâm lý nhà đầu tư Chen và Hao 2007 Chung và Shin Dự báo chính xác chiều biến động của giá 2020 . Giá cổ phiếu cũng bị ảnh hưởng bởi cổ phiếu là sự thách thức vì giá cổ phiếu các tin tức bên ngoài như tình hình chính trị chứa đựng nhiều thông tin không rõ ràng kinh tế hoặc xã hội kinh tế vĩ mô thậm chí Prediction of stock price direction using XGBoost algorithm Abstract This paper predicts the Vnindex s direction using technical indicators and Extreme gradient boosting. In addition the study find out the important of prediction features. The data used used 5406 trading days worth of data regarding the Vnindex to predict the stock index s up or down movement direction on the next day form 09 10 2000 to 28 12 2022 at . The technical indicators confirm the forecast performance with over 80 percentage accuracy and the volume is the most important feature to predtict the trend of Vnindex indicator. Keywords XGBoost Close price Vnindex technical indicators. Doi Truong Thi Thuy Duong Email duongtt@ Banking Academy of Vietnam Tạp chí Khoa học amp Đào tạo Ngân hàng Học viện Ngân hàng Số 252- Tháng 5. 2023 40 ISSN 1859 - 011X TRƯƠNG THỊ THÙY