tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Đa cộng tuyến

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Đa cộng tuyến. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đa cộng tuyến và hậu quả của đa cộng tuyến; phát hiện đa cộng tuyến và biện pháp khắc phục; . Mời các bạn cùng tham khảo! | Chương 7 ĐA CỘNG TUYẾN Chương 7 ĐA CỘNG TUYẾN Đa cộng tuyến và hậu quả của đa cộng tuyến nội dung thảo luận Phát hiện đa cộng tuyến và biện pháp khắc phục nội dung thảo luận Chương 7 Đa cộng tuyến và hậu quả Bản chất của đa cộng tuyến Xét mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển nhiều biến Yi 1 2 X 2i 3 X 3i . k X ki U i Chương 7 Đa cộng tuyến và hậu quả Hiện tượng đa cộng tuyến toàn phần xảy ra giữa các biến giải thích X2 X3 . Xk nếu tồn tại 2 3 . k không đồng thời bằng 0 sao cho 2 X 2i 3 X 3i . k X ki 0 i Chương 7 Đa cộng tuyến và hậu quả Hiện tượng đa cộng tuyến không toàn phần đa cộng tuyến xảy ra giữa các biến giải thích X2 X3 . Xk nếu tồn tại 2 3 . k không đồng thời bằng 0 sao cho 2 X 2i 3 X 3i . k X ki vi 0 i trong đó vi là nhiễu ngẫu nhiên Chương 7 Đa cộng tuyến và hậu quả Trong thực tế thường xảy ra đa cộng tuyến không toàn phần hiếm khi xảy ra đa cộng tuyến toàn phần Chương 7 Đa cộng tuyến và hậu quả Hậu quả của đa cộng tuyến Trường hợp đa cộng tuyến toàn phần các hệ số hồi quy mẫu là không xác định và các độ lệch tiêu chuẩn là vô hạn Chương 7 Đa cộng tuyến và hậu quả Hậu quả của đa cộng tuyến Trường hợp đa cộng tuyến không toàn phần Trong trường hợp này có thể xác định được các hệ số hồi quy mẫu nhưng dẫn đến các hậu quả sau Chương 7 Đa cộng tuyến và hậu quả 1. Phương sai và độ lệch tiêu chuẩn của các hệ số hồi quy mẫu sẽ rất lớn Chẳng hạn ˆ 2 Var 2 2i 23 x 2 1 r 2 2. Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy rộng hơn Chương 7 Đa cộng tuyến và hậu quả 3. Tỷ số T mất ý nghĩa 4. Hệ số xác định bội R2 cao nhưng t nhỏ 5. Dấu các ước lượng của các hệ số hồi quy sai do đó các ước lượng BPNN trở nên rất nhạy với những thay đổi nhỏ trong số liệu Chương 7 Phát hiện sự tồn tại đa cộng tuyến và biện pháp khắc phục Phát hiện sự tồn tại đa cộng tuyến 1. Hệ số xác định bội R2 cao nhưng tỷ số T thấp 2. Hệ số tương quan cặp giữa các biến giải thích cao 3. Xét hồi quy phụ 4. Sử dụng nhân tử phóng đại phương sai .