tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Hiện tượng đa cộng tuyến (2019)

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 6: Hiện tượng đa cộng tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất, nguyên nhân của đa cộng tuyến, ước lượng các tham số, phát hiện đa cộng tuyến, khắc phục đa cộng tuyến,. . | Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Hiện tượng đa cộng tuyến (2019) CHƯƠNG 6 HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN (MULTICOLLINEARITY) ĐA CỘNG TUYẾN 1. Hiểu bản chất và hậu quả của đa cộng tuyến MỤC TIÊU 2. Biết cách phát hiện đa cộng tuyến và biện pháp khắc phục 2 NỘI DUNG 1 Bản chất, nguyên nhân của đa cộng tuyến 2 Ước lượng các tham số 3 Hậu quả 4 Phát hiện đa cộng tuyến 5 Khắc phục đa cộng tuyến 3 Sự giàu Thu nhập có Chi tiêu 80 810 70 100 1009 65 120 1273 90 140 1425 95 160 1633 110 180 1876 115 200 2052 120 220 2201 140 240 2435 155 260 2686 150 Nguồn: Ramu Ramanathan 4 5 6 7 Bản chất của đa cộng Khi lập mô hình hồituy n quyếbội Yˆi ˆ ˆ X ˆ X . ˆ X 1 2 2i 3 3i k ki Có sự phụ thuộc tuyến tính cao giữa các biến giải thích gọi là đa cộng tuyến. a. Đa cộng tuyến hoàn hảo Tồn tại 2, 3, k không đồng thời bằng 0 sao cho 2X2 + 3X3 + + kXk = 0 Nói cách khác là xảy ra trường hợp một biến giải thích nào đó được biểu diễn dưới dạng một tổ hợp tuyến tính của các biến còn lại. 8 Bản chất của đa cộng tuy ến b. Đa cộng tuyến không hoàn hảo 2 X2 + 3 X3 + + k Xk + vi= 0 Với vi là sai số ngẫu nhiên thì ta có hiện tượng đa cộng tuyến không hoàn hảo giữa các biến giải thích. Nói cách khác là một biến giải thích nào đó có tương quan với một số biến giải thích khác. 9 Bản chất của đa cộng VD tuyến X2 10 15 18 24 30 X3 50 75 90 120 150 X *3 52 75 97 129 152 V 2 0 7 9 2 X3i = 5X2i, vì vậy có cộng tuyến hoàn hảo giữa X2 và X3 ; r23 = 1 X2 và X3* không có cộng tuyến hoàn hảo, nhưng hai biến này có tương quan chặt chẽ. 10 Bản chất của đa cộng tuyến Hình Biểu đồ Venn mô tả hiện tượng đa cộng tuyến 11 Bản chất của đa cộng tuyến Hình Biểu đồ Venn mô tả hiện tượng đa cộng tuyến 12 Nguyên nhân của đa cộng tuyến Một số nguyên nhân gây ra hiện tượng đa cộng tuyến - Khi chọn các biến độc lập mối quan có quan hệ nhân quả