Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
0
Trang chủ
Khoa Học Tự Nhiên
Toán học
Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 5
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 5
Ðức Chính
151
29
pdf
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Tham khảo tài liệu 'quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 5', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 84 Chương 2. Quá trình dừng Các hệ số hi được xác định truy hồi như sau ho 1 h1 31 a 1 0 7 h2 V aihi 2 0 7 0 7 - 0 1 0 39 hj 0 7hj-1 - 0 1hj-2 j 2 3 . Ví dụ 2.9. Xét dãy ARMA 1 1 Xn như sau Xn aXn-1 Wn ạWn-1 2.7 trong đó a 1 ft 1. Ta có í z 1 - az B 1 - aB 1 1 . . -V- E i z. l . 1 az i 0 Vậy H z 1 3z E aizi i 0 Ể i 0 ẻ i o i o Ể ai 0 ẻ ai-1zi i o i 1 1 ai Paf-1 i 1 1 a p Ể ai-1 zi. i 1 Thành thử Xn H B Wn Wn a p i-1 Wn-i 2.1. Quá trình dừng thời gian rời rạc 85 Tiếp theo dựa vào biểu diễn trung bình trượt này ta hãy tìm hàm tự tương quan của Xn . Nhân hai vế của 2.7 với Xn-h ta được XnXn-h - aXn-1 Xn-h WnXn-h 3Wn-1Xn-h. Lấy kỳ vọng hai vế ta được K h - aK h - 1 EWnXn-h 3EWn-1Xn-h. Với h 1 chú ý rằng EWkXm 0 nếu k m và EWkXk ơ2 ta được K 1 - aK 0 3 2. Cho h 0 ta được K 0 - aK 1 ơ2 3 a 3 ơ2 ơ2 1 a3 32 . Với h 2 thì EWnXn-h 0 EWn-1 Xn-h 0 do đó K h - aK h - 1 0. Từ đó với h 2 K h ah-1 K 1 . Từ hệ K 1 - aK 0 3 2 K 0 - aK 1 ơ2 3 a 3 ơ2 dễ dàng tìm được K 1 2 L 3 3 33 1 - a2 K 0 2 1 3 3s2- 1 - a2 J và K h ah 1K 1 nếu h 2. 86 Chương 2. Quá trình dừng 2.1.3 Độ đo phổ và mật độ phổ Trong tiết này chúng ta sẽ trình bày một đặc trưng quan trọng của dãy dừng Đó là khái niệm độ đo phổ. Định lý 2.11. Giả sử K h là hàm tự tương quan của dãy dừng Xn . Khi đó tồn tại và duy nhất một độ đo hữu hạn ụ trên n - sao cho K h có biểu diễn tích phân sau K h í eihxdụ x . J n Độ đo ụ được gọi là độ đo phổ của dãy dừng Xn. Chứng minh. Do K n là hàm xác định không âm nên với Zj e ixj ta có t tK j k e ix j k n K m e ixm n m x . j 1 k 1 m n ì Đặt ín x 1 K m e ixm 1 my 2n m n 1 Ta có fn x 0 t.í và n fn x dx K 0 J n vì f n e imxdx 0 nếu m 0 . Gọi ụn là độ đo trên n n với hàm mật độ fn x . Họ độ đo ụn là compact yếu nên ta trích ra được một dãy con ụnk hội tụ yếu tới độ đo hữu hạn ụ. Ta chứng tỏ ụ là độ đo cần tìm. Thật vậy với mỗi m cố định ta có F dụ x ín eimxfnk x dx J TV J 7V m K m I 1 với nk m . nk
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 1
Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 2
Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 3
Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 4
Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 5
Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 6
Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 7
Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 8
Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 9
Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 10
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.