tailieunhanh - Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 7

Chương 3. Quá trình Martingale Đặng Hùng Thắng Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên Đại học quốc gia Hà Nội 2007. Tr 143-194. Từ khoá: Quá trình ngẫu nhiên, Quá trình Martingale, Kỳ vọng có điều kiện, Thời điểm Markov, Các định lý hội tụ, Luật số lớn. | Chương 3. Quá trình Martingale Đặng Hùng Thắng Quá trình ngâu nhiên và tính toán ngâu nhiên Đại học quốc gia Hà Nội 2007. Tr 143-194. Từ khoá Quá trình ngẫu nhiên Quá trình Martingale Kỳ vọng có điều kiện Thời điểm Markov Các định lý hội tụ Luật số lớn. Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả. Chương 3 Quá trình Martingale Kỳ vọng có điều kiện. 144 Martingale thời gian rời rạc. 148 Định nghĩa ví Thời điểm Markov và thời điểm Một số bất đẳng thức cơ Các định lý hội tụ luật số lớn .176 Martingale với thời gian liên tục. 185 Bài tập. 192 Việc nghiên cứu sự phụ thuộc của các ĐLNN trong quá trình ngẫu nhiên tạo nên các lớp quá trình ngẫu nhiên khác nhau. Đối với quá trình Markov sự phụ thuộc thể hiện ở tính Markov Quá khứ độc lập với tương lai khi biết hiện tại. Trong qua trình dừng dựa trên tính chất của hàm tương quan. Chương này nghiên cứu một lớp qúa trình khác mà sự phụ thuộc dựa trên tính chất kỳ vọng có điều kiện. Chương này được chia làm hai phần. Phần 144 Chương 3. Quá trình Martingale đầu trình bày Martingale với thời gian rời rạc. Phần sau trình bày các kết quả tương ứng cho trường hợp Martingale với thời gian liên tục. Tuy nhiên do khuôn khổ cuốn sách trong phần B chúng tôi tập trung vào việc giới thiệu các khái niệm định nghĩa . Các định lý được nêu ra và giải thích ý nghĩa nêu ví dụ minh hoạ chứ không chứng minh chi tiết. Kỳ vọng có điều kiện Kỳ vọng có điều kiện là một khái niệm rất quan trọng trong lý thuyết xác suất đặc biệt là trong lý thuyết martingale. Trong tiết này chúng ta sẽ tóm tắt những nét chủ yếu của khái niệm này. Cho không gian xác suất Q A P . Ta đã biết khái niệm xác suất có điều kiện P A B được định nghĩa là xác suất của A được tính trong điều kiện B đã xảy ra. Ta có công thức .

• Toán học
• Quá trình ngẫu nhiên
• Quá trình Wiener
• Tích phân ngẫu nhiên
• Phương trình vi phân ngẫu nhiên Tích phân Wiener
• Công thức Ito
• Ito
• Phương trình vi phân ngẫu nhiên
• Lý thuyết lọc ngẫu nhiên
• Điều khiển tối ưu
• Quá trình khuếch tán
• Tính toán ngẫu nhiên với quá trình dạng Hermite
• Tính toán ngẫu nhiên
• Quá trình dạng Hermite
• Hàm ngẫu nhiên dạng đa thức Hermite
• Hàm ngẫu nhiên
• Lý thuyết khuếch tán
• Sử dụng kỹ thuật 1
• Quá trình ngẫu nhiên hai chỉ số
• Không gian Balan
• 1 thời điểm dừng
• Dãy các quá trình ngẫu nhiên hai chỉ số
• Giáo trình
• xác suất thống kê
• quá trình Markov
• trạng thái hữu hạn
• Giải tích ngẫu nhiên
• Thị trường tài chính
• Luận văn thạc sĩ khoa học
• Cơ sở lý thuyết truyền tin
• Lý thuyết truyền tin
• Tín hiệu ngẫu nhiên rời rạc
• Tính độc lập thống kê
• Biến ngẫu nhiên
• Vi phân ngẫu nhiên
• Lớp quá trình Itô – Levy
• Quá trình Levy – Ornstein – Uhlenbeck
• Quá trình Levy hình học
• Quá trình thuần nhảy
• phần mềm matlab
• biến vector ngẫu nhiên
• lý thuyết xác suất
• phương pháp thống kê
• kiểm định giả thiết
• xác suất thông kê
• mật độ công suất
• công xuất trung bình
• tín hiệu ngẫu nhiên
• Giải phương trình vi phân khuếch tán
• Giải phương trình nhảy ngẫu nhiên tuyến tính
• Quá trình Poisson
• Quá trình Ito Hermite
• Tích phân Wiener Ito bội
• Giáo trình Toán học ứng dụng
• Toán học ứng dụng trong điện tử viễn thông
• Điện tử viễn thông
• Phân loại quá trình ngẫu nhiên
• Véc tơ ngẫu nhiên
• Luật số lớn
• Thống kê toán học
• Thống kê toán
• Biến động ngẫu nhiên
• Chuyển động Brown
• Luận văn Toán học