tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - TS. Trịnh Thị Hường

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương pháp bình phương nhỏ nhất; Các giả thuyết cơ bản của mô hình hồi quy hai biến. Mời các bạn cùng tham khảo! | HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN Giảng viên . TRỊNH THỊ HƯỜNG Bộ môn Toán Email trinhthihuong@ NỘI DUNG CHÍNH Phương pháp bình phương nhỏ nhất Các giả thuyết cơ bản của MHHQ hai biến Ước lượng và kiểm định GT về hệ số HQ Phân tích phương sai và sự phù hợp của mô hình Phân tích hồi quy và dự báo Mô hình hồi quy hai biến và phương pháp bình phương nhỏ nhất Mô hình hồi quy hai biến 1 2 Trong đó Yi giá trị của biến phụ thuộc Y 1 1 hệ số chặn 2 hệ số góc của biến giải thích X Ui sai số ngẫu nhiên Mô hình hồi quy mẫu xây dựng dựa trên mẫu ngẫu nhiên kích thước n 1 መ1 መ2 Trong đó ước lượng của Yi hoặc E Y Xi 1 መ ước lượng của hệ số hồi quy tổng thể 1 2 Ví dụ Phương trình tiền lương đơn giản Một mô hình thể hiện mối liên hệ giữa tiền lương của người lao động với trình độ học vấn và các yếu tố không quan sát được 1 1 Nếu đơn vị tính của biến là triệu đồng tháng và là số năm đi học thì 1 cho biết sự thay đổi tiền lương theo tháng khi số năm đi học tăng thêm 1 trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi. Những yếu tố khác có thể là kinh nghiệm lao động năng khiếu thâm niên đảm nhiệm cong việc chức vụ được bổ nhiệm hiện tại nguyên tắc làm việc và nhiều yếu tố khác may mắn Phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS Từ hàm hồi quy mẫu và hàm hồi qui tổng thể Đặt ҭ phần dư của hàm hồi quy mẫu Phương pháp OLS đòi hỏi các hệ số hồi qui được xác định sao cho 2 Các hệ số መ1 መ2 nhận được từ gọi là các ước lượng bình phương nhỏ nhất của 1 2 . Khai triển tổng bình phương các phần dư ta có 2 2 2 መ1 መ2 2 Đặt መ1 መ2 σ 2 σ መ1 መ2 Khi đó መ1 መ2 nhỏ nhất khi መ1 መ2 là nghiệm của hệ phương trình sau 0 መ1 0 መ2 Đạo hàm và khai triển ta được σ 2 መ1 መ2 1 0 σ 2 መ1 መ2 0 Hay መ1 መ2 σ σ መ1 σ መ2 σ 2 σ σ 2 Khi đó nếu Δ σ σ 2 2 σ σ 0 1 1 Đặt σ σ Hệ có nghiệm σ σ σ መ2 và መ1 መ2 σ 2 σ 2 Đặt Ta được σ መ 2 2 σ መ1 መ2 VÍ DỤ Theo dõi thu nhập hàng tháng và mức chi về hàng thực phẩm của 10 gia đình có số .