tailieunhanh - Phân tích mối quan hệ giữa các chỉ số chứng khoán và khối lượng giao dịch bằng mô hình VAR

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích mối quan hệ nhân quả giữa khối lượng giao dịch và các chỉ số chứng khoán trên thị trường Việt Nam. Sử dụng mô hình tự hồi quy vector - VAR, bài viết này sẽ tìm ra mối quan hệ giữa các chỉ số chứng khoán trên thị trường Việt Nam với khối lượng giao dịch tương ứng. | KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI GIẢNG DẠY MÔN LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ ỨNG DỤNG CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 19. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN VÀ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH BẰNG MÔ HÌNH VAR ThS. Nguyễn Đức Bằng Tóm tắt Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích mối quan hệ nhân quả giữa khối lượng giao dịch và các chỉ số chứng khoán trên thị trường Việt Nam. Sử dụng mô hình tự hồi quy vector - VAR bài viết này sẽ tìm ra mối quan hệ giữa các chỉ số chứng khoán trên thị trường Việt Nam với khối lượng giao dịch tương ứng. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này là số liệu chuỗi thời gian với tần suất ngày được thu thập trong giai đoạn từ 04 01 2016 đến 01 9 2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự biến động của các chỉ số VNINDEX HASTC có tác động cùng chiều đến khối lượng giao dịch sự biến động của khối lượng giao dịch có tác động ngược chiều đến khối lượng giao dịch trong phiên giao dịch tiếp theo. Ngược lại khối lượng giao dịch cũng như các chỉ số VNINDEX HASTC không có tác động đáng kể đối với các chỉ số đó. Từ khóa VNINDEX HASTC khối lượng giao dịch VAR 1. Giới thiệu Trong những năm gần đây thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự phát triển khá ấn tượng xét trên khía cạnh khối lượng giao dịch vốn hóa thị trường số lượng công ty niêm yết và số lượng nhà đầu tư tham gia vào thị trường. Các thành phần tham gia thị trường chứng khoán đều vì mục đích chung là tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc đầu tư vốn. Do đó các nhà đầu tư rất quan tâm đến sự thay đổi của các chỉ số chứng khoán nói chung và sự biến động của giá các cổ phiếu nói riêng. Các nhà đầu tư cũng thường chú ý đến khối lượng giao dịch của các cổ phiếu vì đây là những thông tin rất có giá trị có thể ảnh hưởng đế sự thay đổi giá cổ phiếu trong tương lai. Sự thay đổi trong khối lượng giao dịch phản ánh lượng cung và lượng cầu của các cổ phiếu mà sự chênh lệch cung - cầu chính là nguyên nhân gây nên sự biến động của giá cổ phiếu. Nếu có tình trạng dư .