tailieunhanh - Rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng dưới tác động của đại dịch Covid-19: Nghiên cứu trường hợp tại Việt Nam

Bài viết tiến hành kiểm tra sức chịu đựng vi mô để tìm hiểu ngành ngân hàng Việt Nam có thể chịu được rủi ro tín dụng ngày càng gia tăng dưới ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đang diễn ra trên toàn thế giới hay không. Mời các bạn cùng tham khảo! | INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS IN ECONOMICS amp BUSINESS 2020 ICYREB 2020 CREDIT RISK OF BANKING SYSTEM UNDER THE EFFECT OF COVID-19 EPIDEMIC THE CASE OF VIETNAM RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI VIỆT NAM Tien Nhat NGUYEN - Ngoc Quynh Anh LE University of Economics Hue University Ntnhat@ Abstract The paper conducts micro stress testing to investigate whether the Vietnamese banking sector can withstand the increasing credit risk under the influence of the COVID-19 pandemic that has been occurring worldwide. The study was conducted to build 3 scenarios with 3 levels of high low and medium of credit risk shock that Vietnamese commercial banks may encounter in the absence of capital support from the State Bank and interbank market. The research results show that all banks stay well in the good normal scenario Vietnam can control the COVID pandemic and their capital adequacy ratios CAR are all above 9 . However in the worst economic scenario the epidemic in Vietnam is not able to control 8 the shock caused by the reduction in the ratio of collaterals to non-performing loans 3 the shock caused by the increase in the ratio of non-performing loans 12 banks in the sample are negatively affected by the increase in NPL which leads to the decline in their CAR below the regulatory level of 9 . Keywords Capital adequacy ratio Stress Testing Credit risk COVID-19 Vietnam. Tóm tắt Bài viết tiến hành kiểm tra sức chịu đựng vi mô để tìm hiểu ngành ngân hàng Việt Nam có thể chịu được rủi ro tín dụng ngày càng gia tăng dưới ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đang diễn ra trên toàn thế giới hay không. Nghiên cứu được thực hiện nhằm xây dựng 3 kịch bản với 3 mức độ sốc rủi ro tín dụng cao thấp và trung bình mà các ngân hàng thương mại Việt Nam có thể gặp phải trong trường hợp không được hỗ trợ vốn từ Ngân hàng Nhà nước và thị trường liên ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả các ngân hàng .