tailieunhanh - Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam

Mục tiêu của bài nghiên cứu là phân tích các yếu tố vĩ mô và các yếu tố đặc thù tác động đến nợ xấu của hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn 2011-2019, thông qua mẫu nghiên cứu gồm 25 NHTM cổ phần tại Việt Nam. Số liệu được ước lượng bằng mô hình Pooled OLS, Fixed Effects (FEM) và Random Effects (REM) và mô hình REM được đánh giá là phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo! | Chuyên mục Tài chính Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ amp QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 18 2021 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Nguyễn Thị Hồng Ánh1 Phan Phạm Bảo Hân2 Đậu Như Mây3 Trần Thị Nhật Tiên4 Tóm tắt Mục tiêu của bài nghiên cứu là phân tích các yếu tố vĩ mô và các yếu tố đặc thù tác động đến nợ xấu của hệ thống Ngân hàng thương mại NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2011-2019 thông qua mẫu nghiên cứu gồm 25 NHTM cổ phần tại Việt Nam. Số liệu được ước lượng bằng mô hình Pooled OLS Fixed Effects FEM và Random Effects REM và mô hình REM được đánh giá là phù hợp. Bài nghiên cứu tiến hành thực hiện các kiểm định cần thiết trên mô hình và phát hiện mô hình bị phương sai sai số thay đổi và tự tương quan. Để khắc phục tình trạng này nhóm tác giả sử dụng phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát khả thi FGLS . Kết quả nghiên cứu cho thấy dự phòng rủi ro tín dụng và tỉ lệ cho vay trên tổng tài sản tác động cùng chiều với tỉ lệ nợ xấu. Đồng thời các yếu tố tốc độ tăng trưởng GDP và quy mô ngân hàng thì có mối tương quan ngược chiều với tỉ lệ nợ xấu. Từ đó nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm giải quyết vấn đề nợ xấu của hệ thống NHTM Việt Nam. Từ khóa Ngân hàng thương mại Tỷ lệ nợ xấu Mô hình FGLS. FACTORS AFFECTING NON-PERFORMING LOAN OF COMMERCIAL BANKS IN VIETNAM Abstract This study aims to analyze macro factors and bank-specific factors effecting non-performing loans NPL of Vietnamese commercial banks in the period from 2011 to 2019 using the data of 25 commercial banks in Viet Nam. The data was estimated by Pooled OLS fixed Effect FEM Random Effect REM models and the REM model is considered suitable. The study carried out necessary tests on the model and found that the model was subject to heteroskedasticity and autocorrelation. To overcome this problem the study used the Feasible Generalized Least Squares FGLS . These results of empirical research revealed that reserves and the ratio of lending total assets .