tailieunhanh - Bài giảng Quản trị rủi ro - Bài 2: Rủi ro thị trường

"Bài giảng Quản trị rủi ro - Bài 2: Rủi ro thị trường" hướng dẫn sinh viên hiểu được về rủi ro thị trường và các quy định chuẩn mực của thế giới về loại rủi ro này; các phương pháp đo lường rủi ro thị trường và ưu nhược điểm của mỗi phương pháp đó; cách sử dụng phương pháp đo lường phù hợp trong từng tình huống cụ thể. | Bài 2 Rủi ro thị trường RỦI RO THỊ TRƯỜNG BÀI 2 Hướng dẫn học Để học tốt bài này sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu 1. Hoàng Đình Tuấn 2010 Giáo trình Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính tập 1 NXB khoa học kỹ thuật. 2. Nguyễn Văn Nam và Hoàng Xuân Quyến 2002 Rủi ro tài chính Thực tiễn và phương pháp đánh giá NXB Tài chính. 3. Joel Bessis Risk Management in Banking A John Wiley and Sons Ltd Publication. Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học. Nội dung Ở bài trước chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về các định chế tài chính các loại rủi ro của các định chế tài chính và quy trình quản trị rủi ro của các tổ chức này. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về rủi ro thị trường và cách đo lường loại rủi ro này. Đó là một loại rủi ro xuất phát từ những thay đổi của thị trường. Tất cả các loại rủi ro liên quan đến sự biến động của thị trường đều được Ủy ban Giám sát Ngân hàng Basel gộp vào rủi ro này chẳng hạn Rủi ro lãi suất gắn với sự biến động của thị trường lãi suất rủi ro tỷ giá gắn với sự biến động của tỷ giá các đồng ngoại tệ rủi ro biến động giá các tài sản tài chính gắn với sự biến động của thị trường chứng khoán cổ phiếu trái phiếu các giấy tờ có giá khác rủi ro biến động giá các hàng hóa khác vàng bạc dầu mỏ các loại nông sản . Mục tiêu Mục tiêu đầu tiên của bài học là giới thiệu và hướng dẫn sinh viên hiểu được về rủi ro thị trường và các quy định chuẩn mực của thế giới về loại rủi ro này. Tiếp theo sinh viên được hướng dẫn các phương pháp đo lường rủi ro thị trường và ưu nhược điểm của mỗi phương pháp đó. Kết thúc bài sinh viên cần nắm được cách sử dụng phương pháp đo lường phù hợp trong từng tình huống cụ thể. 18 Bài 2 Rủi ro thị trường Tình huống dẫn nhập Hoạt động kinh doanh nguồn vốn của