Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Phương pháp đo lường rủi ro trong kinh doanh

Quản trị rủi ro hợp lý là yếu tố tiên quyết cho sự tồn tại của mỗi ngân hàng nói riêng và sự bền vững của hệ thống ngân hàng nói chung, và nó cho phép các ngân hàng phân bổ vốn một cách. | Quản trị Rủi ro ĐO LƯỜNG RỦI RO Bài 1 Nấm 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Sổ- khiểu nấi ghi nhấn 6 6 6 Dấn xểp cấc khiểu nấi nấm 95 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 Dấn xểp cấc khiểu nấi nấm 96 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 Dấn xểp cấc khiểu nấi nấm 97 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 à. Sô khiếu nài được dàn xếp 1.2 2.4 3.6 3.6 3.6 2.4 1.2 Suất chiốt khấu 0.07 Chi phí chổ mổt khiểu nấi 15 b1. Sô tiền chi trà môi nàm 18 36 54 54 54 36 18 b2. Hiền già về nàm 95 16.82 31.44 44.08 41.20 38.50 23.99 11.21 Tồng hiền già về nàm 95 207.24 Bài 2 ấ. Xác xuất để một tổn thất dương xảy ra 1 - 0 9 0 1 b. Xác xuất để tổn thất hơn 1000 xảy ra P x 1000 1 - 0 9 5 0.0ó 5 0.03 0.01 c. Tổn thất trung bình 0.9 0 5 0.06 500 5 0.03 1000 5 5 0.001 100000 290 d. Nểu tổn thất xảy ra tổn thất trung bình sể là 290 0.1 2900 ể. Nểu tổn thất xấy ra xấc xuất để tổn thất 1000 0.04 0.1 0.4 f. Giấ sự tấ khổng quấn tấm đốn cấc sự kiển cổ xấc suất xấy ra dươi 0 002 khi đổ tấ cổ dung Sấi rui rổ lấ 0 002. Dựấ vảộ phấn phổi cuấ tổn thất tấ thấy MPC tương ựng lấ 10000 g. Ty sổ- giựấ tổn thất lơn nhất đươc ươc lương vấ tổn thất trung bình 10000 290 34.48 h. Tổn thất trung bình cuấ 10000 khổ hấng như trển lấ 290 10000 2900000 Đổ lểch tiểu chuấ cuấ tổng tổn thất cấc khổ hấng cổ tổn thất đổc lấp vơi nhấu ƠT 3639.7 10000 363970 i. Tổn thất lơn nhất cuấ 10000 khổ hấng giấ sự tổn thất cổ phấn phổi chuẩn vấ xấc suất tơi hạn vấn lấ 0.002 Tấ cổ 1T 2900000 vấ ƠT 363970 MPC 2900000 5 2.88 363970 3947560.46 j. Tỉ sổ giựấ MPC vơi tổn thất trung bình trổng phấn i lấ Th.sỹ Trần Quang Trung 1 Quản trị Rủi ro 3947560.46 2900000 1.36 Như vậy so với tỉ lệ ở câu g ta thấy tỉ số ở câu g lớn hơn tỉ số ở câu j 25.33 lần Điều nây cho thấy khi chung ta nâm giư câng nhiệu rủi ro độc lập vơi nhau thì quỹ dự phong đề trâng trâi cho tong tốn thất câng gân vơi tong tốn thất trung bình Bài 3 â. So ântền hong co phân phoi nhị thực b n p n 1 000 vâ p 0.1 So ântền hong trung bình np 100 Tổn thất trung bình do vân chuyện 100 1000 100 000 b. So ântền hong trung bình .