tailieunhanh - Đo lường rủi ro tài chính của doanh nghiệp bằng giá trị rủi ro

Bài viết Đo lường rủi ro tài chính của doanh nghiệp bằng giá trị rủi ro nêu lên một số phương pháp đo lường rủi ro tài chính của doanh nghiệp bằng giá trị rủi ro như phương pháp mô phỏng lịch sử; phương pháp phương sai - hiệp phương sai. | TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP SỐ06 143 - 2015 Đo lường rủi ro tài chính của doanh nghiệp bằng giá trị rủi ro Thị Bảo Hiền r rong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì việc phải đối mặt với rủi ro tài chính là tất yếu. Công tác nhận diện phát hiện và cảnh báo kịp thời rủi ro tài chính là vô cùng quan trọng vì nó phản ánh những mối lo ngại trực tiếp xảy ra trong hoạt động kỉnh doanh và trong mối quan hệ giao dịch của doanh nghiệp vói các đối tác. Sau khi đã nhận diện phát hiện được rủi ro thì bước tiếp theo là doanh nghiệp sử dụng các công cụ đo lường định tính hoặc dịnh lượng đề xác định đo lường xem rủi ro ỏ mức nào để đưa ra các giải pháp kiểm soát kịp thòi. Một trong nhũng công cụ đo lường phổ hiển hiện nay trên thế giói đang sử dụng là giá trị rủi ro Vali . Trong quản trị rủi ro tài chinh VaR là một công cụ được sử dụng rộng rãi đo mức độ tổn thất tối đa trên một danh mục tài sán nhất định danh mục tài sản có the là thu nhập lợi nhuận tỷ giá lãi suất . Ưu điểm rất lớn của VaR là nó biếu diễn rủi ro dưới dạng một con số duy nhất. VaR là số tiền lớn nhất mà một danh mục có thế bị thua lồ với mức độ tin cậy xác định thông thường ở mức 95 hoặc 99 . Ví dụ Một danh mục chứng khoán với độ tin cậy là 95 trong một ngày là 1 triệu USD nói lên rằng nếu không tồn tại sự kiện đặc biệt thi tổn thất tối đa trong 95 các trường hợp sẽ không vượt quá 1 triệu USD. - Các phương pháp tỉnh VaR-. Có rất nhiều phương pháp đe tính VaR nhưng trong giới hạn bài viết tác giả sử dụng hai phương pháp Phương pháp mô phỏng lịch sừ. Phương pháp phương sai và hiệp phương sai. Thứ nhất phương pháp mô phòng lịch sử. Phương pháp đơn giản này đưa ra giả thuyết rằng sự phân bố tỷ suất sinh lời trong quá khứ có thế tái diễn trong tương lai. VaR được xác định như sau Bước ỉ. Xác định giá trị hiện tại của một khoản đầu tư hoặc một danh mục đầu tư Pn . Bước 2. Tìm tất cả các tỷ suất sinh lời quá khứ của một khoản đầu tư hoặc một danh mục đầu tư theo từng hệ số rủi ro giá trị .

• Sáng kiến kinh nghiệm
• Rủi ro tài chính
• Đo lường rủi ro tài chính
• Phương pháp đo lường rủi ro tài chính
• Rủi ro tài chính của doanh nghiệp
• Giá trị rủi ro tài chính
• Phương pháp mô phỏng lịch sử
• Quản trị rủi ro tài chính
• Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính
• Financial risk management
• Quản trị rủi ro lãi suất
• Kỹ thuật nhận dạng rủi ro lãi suất
• Đánh giá rủi ro lãi suất
• Kiểm soát tổn thất do rủi ro lãi suất
• Câu hỏi Quản trị rủi ro tài chính
• Ôn tập Quản trị rủi ro tài chính
• Bài tập Quản trị rủi ro tài chính
• Đề bài Quản trị rủi ro tài chính
• Tự luận Quản trị rủi ro tài chính
• Quản trị rủi ro
• Phân tích rủi ro
• Bài giảng quản trị rủi ro
• Rủi ro và bất định
• Khái niệm về rủi ro
• Phân loại rủi ro thuần tuý
• Rủi ro về tài sản
• Đo lường rủi ro thị trường tài chính
• Rủi ro thị trường tài chính
• Rủi ro tài chính ở Việt Nam
• Mô hình tính toán rủi ro
• Bài giảng Công cụ quản trị rủi ro
• Công cụ quản trị rủi ro
• Các loại rủi ro tài chính
• Khái niệm và đo lường rủi ro
• Nhận dạng rủi ro tín dụng
• Nhận dạng rủi ro tỷ giá
• Giải pháp quản lý rủi ro lãi suất
• Quản lý rủi ro lãi suất
• Quản lý rủi ro lãi suất đối với ngân hàng
• Chương trình quản trị rủi ro
• Quản trị rủi ro chiến lược
• Quản trị rủi ro chiến thuật
• Rủi ro trong định chế tài chính
• Định chế tài chính
• Rủi ro thị trường
• Rủi ro tỷ giá
• Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp
• Kỹ thuật nhận dạng rủi ro tín dụng
• Kiểm soát rủi ro tín dụng
• Quản trị rủi ro hối đoái
• Kỹ thuật nhận dạng rủi ro hối đoái
• Quan điểm quản trị rủi ro hối đoái
• Tổng quan về rủi ro
• Giải pháp phòng ngừa rủi ro
• Phòng ngừa rủi ro
• Nhận diện rủi ro
• Phát sinh rủi ro
• Phòng ngừa rủi ro tài chính
• Thị trường tiền tệ
• Đánh giá rủi ro trong ngân hàng
• Lý thuyết rủi ro
• Lý thuyết rủi ro tài chính
• Rủi ro trong ngân hàng
• Nhận diện các rủi ro
• Quản trị rủi ro tài chính doanh nghiệp
• Quy trình quản trị rủi ro tài chính
• Công cụ tài chính phái sinh
• Bài giảng quản trị rủ ro
• Rủi ro kinh doanh
• Bài tập quản trị rủi ro
• Đo lường rủi ro
• Rủi ro tài sản
• Tiểu luận tài chính tiền tệ
• Quản trị rủi ro tín dụng
• Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng
• Tiểu luận quản trị rủi ro
• Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại
• Công cụ quản trị rủi ro tài chính
• Tài chính doanh nghiệp
• Nhận diện rủi ro tài chính
• Công tác quản trị tài chính
• Phân tích rủi ro tài chính
• Rủi ro tín dụng thương mại
• Rủi ro mô hình
• Rủi ro pháp lý
• Rủi ro qui mô
• Rủi ro kiệt giá tài chính
• Thị trường các sản phẩm phái sinh
• Phân loại rủi ro
• Kiểm soát rủi ro tài chính
• Thiết kế tổ chức quản trị rủi ro
• Tài chính phát sinh
• Mô hình quản trị tiền