"VaR Value at Risk" trang 1 - tải miễn phí từ tailieunhanh
Ebook Market risk analysis - Volume IV: Value-at-risk models

Ebook Market risk analysis - Volume IV: Value-at-risk models
494    13    1
Bài giảng Lý thuyết về giá trị có rủi ro (Value at Risk – VaR)

Bài giảng Lý thuyết về giá trị có rủi ro (Value at Risk – VaR)
41    103    0
Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình VaR (Value at risk), CVaR (Conditional Value at Risk) và các mô hình mở rộng để quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình VaR (Value at risk), CVaR (Conditional Value at Risk) và các mô hình mở rộng để quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
94    586    15
Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu ứng dụng mô hình VaR (Value at risk) và mô hình Arima (Autoregressive integrated moving average) vào QTRR danh mục cổ phiếu niêm yết

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu ứng dụng mô hình VaR (Value at risk) và mô hình Arima (Autoregressive integrated moving average) vào QTRR danh mục cổ phiếu niêm yết
88    902    11
Lecture Financial derivatives - Lecture 22: VAR - “Value at Risk”

Lecture Financial derivatives - Lecture 22: VAR - “Value at Risk”
22    67    0
Estimating the VaR (Value-at-Risk) of Brazilian stock portfolios via garch family models and via monte carlo simulation

Estimating the VaR (Value-at-Risk) of Brazilian stock portfolios via garch family models and via monte carlo simulation
30    84    2
Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm định mô hình VaR (Value at Risk) dựa trên sự ảnh hưởng của số lượng dữ liệu quá khứ tại thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm định mô hình VaR (Value at Risk) dựa trên sự ảnh hưởng của số lượng dữ liệu quá khứ tại thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
126    125    7
Lecture Financial modeling - Topic 6: Computing portfolio value-at-risk (VaR), random walk simulations, macros and @Risk simulations

Lecture Financial modeling - Topic 6: Computing portfolio value-at-risk (VaR), random walk simulations, macros and @Risk simulations
20    132    0
Lecture Financial modeling - Topic 6: Computing portfolio value-at-risk (VaR), random walk simulations, macros and @Risk simulations

Lecture Financial modeling - Topic 6: Computing portfolio value-at-risk (VaR), random walk simulations, macros and @Risk simulations
20    106    0
Measurement of liquidity-adjusted market risk by VaR and expected shortfall: Evidence from Turkish banks

Measurement of liquidity-adjusted market risk by VaR and expected shortfall: Evidence from Turkish banks
11    112    0
Money and Banking: Lecture 11

Money and Banking: Lecture 11
25    23    1
Ebook Applied Quantitaive Finance

Ebook Applied Quantitaive Finance
1    64    0
Measuring market risk of commercial banks implementing VaR with historical simulation approach

Measuring market risk of commercial banks implementing VaR with historical simulation approach
21    42    2
Measuring the market risk of VN-index portfolio by value at risk model

Measuring the market risk of VN-index portfolio by value at risk model
9    77    0
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " SỬ DỤNG CÁC MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG RỦI RO DANH MỤC ĐẦU TƯ TÍN DỤNG DỰA TRÊN KHUNG VALUE AT RISK (VAR)"
10    143    5
Daily VaR forecasts with realized volatility and GARCH models

Daily VaR forecasts with realized volatility and GARCH models
21    94    0
Phân tích rổ cổ phiếu VN30 và kết quả khi áp dụng mô hình phân phối không đối xứng vào quản lý rủi ro

Phân tích rổ cổ phiếu VN30 và kết quả khi áp dụng mô hình phân phối không đối xứng vào quản lý rủi ro
7    130    3
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng lớp mô hình GARCH trong việc ước tính Value-at-Risk của chuỗi lợi tức chỉ số VN-Index

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng lớp mô hình GARCH trong việc ước tính Value-at-Risk của chuỗi lợi tức chỉ số VN-Index
81    68    2