tailieunhanh - Estimating the VaR (Value-at-Risk) of Brazilian stock portfolios via garch family models and via monte carlo simulation

The objective this work is to calculate the VaR of portfolios via GARCH family models with normal and t-student distribution and via Monte Carlo Simulation. We used three portfolios composite with preferential stocks of five Ibovespa companies. The results show that the t distribution adjusts better to data, because the violation ratio of the VaR calculated with t distribution is less than the violation ratio estimated with normal distribution. | Estimating the VaR (Value-at-Risk) of Brazilian stock portfolios via garch family models and via monte carlo simulation

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Clustering and traveling waves in the Monte Carlo criticality simulation of decoupled and confined media
8    114    0

Ab initio calculation of intermolecular potentials and second virial coefficients for monte carlo simulation of dimer N2-N2
7    79    0

The adaptation method in the monte carlo simulation for computed tomography
7    124    0

Estimating the VaR (Value-at-Risk) of Brazilian stock portfolios via garch family models and via monte carlo simulation
30    84    2

Lecture Monte carlo simulations: Application to lattice models: Part II - TS. Ngô Văn Thanh
76    125    0

Ebook SAS® for Monte Carlo Studies: A guide for quantitative researchers – Part 1
99    1    1

Ebook SAS® for Monte Carlo Studies: A guide for quantitative researchers – Part 2
159    1    1

Monte carlo simulation on the phase transition of animal group: a q-state potts model
8    97    0

Monte carlo simulation on the phase transition of animal group
7    88    0

Monte Carlo simulation of vapor-liquid equilibria of liquid fluorine using new AB Intio intermolecular interaction potentials
5    105    0
TÀI LIỆU XEM NHIỀU

Một Case Về Hematology (1)

8    462341    61

Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14    26044    79

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13    11346    542

Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14    10551    466

Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3    9842    108

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249    8891    1161

Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16    8505    426

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8    8101    2279

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152    7745    1790

Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17    7264    268
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG

THE ANTHROPOLOGY OF ONLINE COMMUNITIES BY Samuel M.Wilson and Leighton C. Peterson
19    225    4    27-12-2024

B2B Content Marketing: 2012 Benchmarks, Budgets & Trends
17    229    3    27-12-2024

Valve Selection Handbook - Fourth Edition
337    146    2    27-12-2024

5 lý do khiến phụ nữ không thể giảm cân
6    148    0    27-12-2024

Báo cáo lâm nghiệp: " Influence de l’élagage sur la duraminisation, la production de bois de tension et quelques autres propriétés du bois de peuplierI 214"
13    108    0    27-12-2024

Giáo trình điều dưỡng khoa ngoại part 7
22    155    2    27-12-2024

Ai cũng cởi, chỉ một người không cởi
10    114    1    27-12-2024

VIÊN NÉN PARACETAMOL

3    115    0    27-12-2024

Đề đề xuất - Trường thcs Trần Hưng Đạo

5    113    0    27-12-2024

Sprint Mobile SyncUser Guide phần 2
13    100    0    27-12-2024
TÀI LIỆU HOT

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8    8101    2279

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152    7745    1790

Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112    4407    1371

Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62    6284    1266

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249    8891    1161

Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561    3840    680

Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122    3920    609

Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274    4709    565

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13    11346    542

Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35    4509    490