Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Toán học: Mô hình hóa các quá trình lãi suất

Luận văn Thạc sĩ Toán học: Mô hình hóa các quá trình lãi suất tập trung tìm hiểu về lãi suất và mô hình định giá trái phiếu; mô hình hóa các quá trình lãi suất. Với các bạn chuyên ngành Toán học thì đây là tài liệu hữu ích. | Iffl BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH -------- Q --------- Đỗ Thị Thu MÔ HÌNH HÓA CÁC QUÁ TRÌNH LÃI SUẤT LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Đỗ Thị Thu MÔ HÌNH HÓA CÁC QUÁ TRÌNH LÃI SUẤT Chuyên ngành Toán Giải tích Mã số 60 46 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN CHÍ LONG Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2012 Ì1 MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN.- 3 - LỜI MỞ ĐẦU.- 4 - CHƯƠNG I KIẾN THỨC CHUẨN BỊ.- 5 - 1.1. Quá trình ngẫu nhiên.- 5 - 1.2. Quá trình ngẫu nhiên thích nghi với một bộ lọc.- 6 - 1.2.1 Định nghĩa bộ lọc .- 6 - 1.2.2. Quá trình ngẫu nhiên thích nghi với một bộ lọc.- 6 - 1.3. Thời điểm Markov và thời điểm dừng .- 6 - 1.4. Kỳ vọng có điều kiện lấy đối với một ơ - trường.- 7 - 1.5. Martingale.- 7 - 1.6. Quá trình Wiener hay chuyển động Browwn .- 8 - 1.7. Tích phân Ito.- 8 - 1.7.1. Vi phân Itô.- 9 - 1.7.2. Công thức Itô.- 9 - CHƯƠNG II LÃI SUẤT VÀ MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU.- 11 - 2.1. Một số khái niệm trong tài chính.- 11 - 2.2. Đường cong hoa lợi và lãi suất.- 13 - 2.2.1. Đường cong hoa lợi Yeid Curve .- 13 - 2.2.2. Lãi suất định trước Forward Rates .- 14 - 2.2.3. Tính lãi suất định trước f 0 t .- 15 - 2.4. Các mô hình định giá trái phiếu.- 16 - 2.3.1. Định giá trái phiếu và các độ đo martingale.- 16 - 2.3.2. Độ đo martingale trung hòa rủi ro.- 16 - 2.3.3. Chuyển đổi trái phiếu Bond Swap .- 18 - 2.4. Định giá và bảo hộ một hợp đồng chuyển đổi.- 21 - 2.5. Mô hình định giá trái phiếu.- 25 - 2.5.1. Quá trình định giá Quyền Chọn.- 25