Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
0
Trang chủ
Khoa Học Xã Hội
Chính trị học
Môn học kinh tế lượng - Hiện tượng tự tương quan
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Môn học kinh tế lượng - Hiện tượng tự tương quan
Xuân Hiếu
107
36
ppt
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo không gian gọi là "tự tương quan không gian". Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo chuỗi thời gian gọi là "tư tương quan thời gian". | CHƯƠNG 8 HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN (Autocorrelation) Hiểu bản chất và hậu quả của tự tương quan Biết cách phát hiện tự tương quan và biện pháp khắc phục MỤC TIÊU TỰ TƯƠNG QUAN NỘI DUNG Bản chất hiện tượng hiện tượng tự tương quan 1 Hậu quả 2 3 Cách khắc phục tự tương quan 4 Cách phát hiện tự tương quan Tự tương quan là gì ? Trong mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển, giả định rằng không có tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên ui, nghĩa là: cov(ui, uj) = 0 (i j) Tuy nhiên trong thực tế có thể xảy ra hiện tượng mà sai số của các quan sát lại phụ thuộc nhau, nghĩa là: cov(ui, uj) 0 (i j) Khi đó xảy ra hiện tượng tự tương quan. 8.1 Bản chất Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo không gian gọi là “tự tương quan không gian”. Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo chuỗi thời gian gọi là “tự tương quan thời gian”. 8.1 Bản chất t (a) t (b) t (c) | CHƯƠNG 8 HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN (Autocorrelation) Hiểu bản chất và hậu quả của tự tương quan Biết cách phát hiện tự tương quan và biện pháp khắc phục MỤC TIÊU TỰ TƯƠNG QUAN NỘI DUNG Bản chất hiện tượng hiện tượng tự tương quan 1 Hậu quả 2 3 Cách khắc phục tự tương quan 4 Cách phát hiện tự tương quan Tự tương quan là gì ? Trong mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển, giả định rằng không có tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên ui, nghĩa là: cov(ui, uj) = 0 (i j) Tuy nhiên trong thực tế có thể xảy ra hiện tượng mà sai số của các quan sát lại phụ thuộc nhau, nghĩa là: cov(ui, uj) 0 (i j) Khi đó xảy ra hiện tượng tự tương quan. 8.1 Bản chất Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo không gian gọi là “tự tương quan không gian”. Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo chuỗi thời gian gọi là “tự tương quan thời gian”. 8.1 Bản chất t (a) t (b) t (c) t (d) t (e) ui, ei ui, ei ui, ei ui, ei ui, ei Hình 8.1 Một số dạng biến thiên của nhiễu theo thời gian Nguyên nhân khách quan: Quán tính: các chuỗi thời gian mang tính chu kỳ, VD: các chuỗi số liệu thời gian về GDP, chỉ số giá, sản lượng, tỷ lệ thất nghiệp Hiện tượng mạng nhện: phản ứng của cung của nông sản đối với giá thường có một khoảng trễ về thời gian: QSt = 1 + 2Pt-1 + ut Độ trễ: tiêu dùng ở thời kỳ hiện tại phụ thuộc vào thu nhập và chi tiêu tiêu dùng ở thời kỳ trước đó: Ct = 1 + 2It + 3Ct-1 + ut Nguyên nhân Nguyên nhân chủ quan Hiệu chỉnh số liệu: do việc “làm trơn” số liệu loại bỏ những quan sát “gai góc”. Sai lệch do lập mô hình: bỏ sót biến, dạng hàm sai. Phép nội suy và ngoại suy số liệu Nguyên nhân 8.2 Hậu quả của tự tương quan Áp dụng OLS thì sẽ có các hậu quả: Các ước lượng không chệch nhưng không hiệu quả (vì phương sai không nhỏ nhất) Phương sai của các ước lượng là các ước lượng chệch, vì vậy
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Một vài suy nghĩ về mối quan hệ giữa toán học và kinh tế học - cơ sở để hình thành toán kinh tế - một ngành đào tạo đang được quan tâm hiện nay
Bài giảng môn học Kinh tế lượng - Chương 4: Tự tương quan (Autocorrelation)
NHẬP MÔN HIỆN ĐẠI XÁC SUẤT & THỐNG KÊ
Một vài suy nghĩ về mối quan hệ giữa toán học và kinh tế học - cơ sở để hình thành toán kinh tế - một ngành đào tạo đang được quan tâm hiện nay
Bài giảng môn học Kinh tế lượng - Chương 5: Đa cộng tuyến
Bài giảng môn học Kinh tế lượng - Chương 6: Kiểm định và lựa chọn mô hình
Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở việt nam trong thời kỳ quá độ
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học môn Triết học Mác Lênin ở trường Đại học Ngô Quyền hiện nay
Báo cáo nghiên cứu khoa học " MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ VIỆC VẬN DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC DẠY HỌC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊ NIN Ở ĐẠI HỌC HUẾ HIỆN NAY "
Sự cần thiết tăng cường kỹ năng ở các môn học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo - đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.