tailieunhanh - Bài giảng môn học Kinh tế lượng - Chương 6: Kiểm định và lựa chọn mô hình
Mục tiêu của bài giảng chương 6 - Kiểm định và lựa chọn mô hình nhằm giúp sinh viên tìm hiểu về: Các loại sai sót của dạng mô hình hồi qui, hậu quả của sai sót mô hình, phương pháp phát hiện các sai sót của dạng mô hình hồi qui, tiêu chuẩn lựa chọn mô hình. . | CHƯƠNG 6 KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH Các loại sai sót của dạng mô hình hồi qui Hậu quả của sai sót mô hình Phương pháp phát hiện các sai sót của dạng mô hình hồi qui Tiêu chuẩn lựa chọn mô hình Các loại sai sót của dạng mô hình hồi qui Các dạng sai sót của dạng mô hình như sau: Bỏ sót biến quan trọng, Đưa biến không liên quan vào mô hình, Sử dụng dạng hàm số không đúng, Sai số trong đo lường, và Xác định dạng của phần sai số không đúng. Ví dụ về hàm chi phí của doanh nghiệp, dạng hàm đúng sẽ là: Yi = b1 + b2Xi + b3Xi2 + b4Xi3 + u1i () Bỏ sót biến quan trọng (Xi3): Yi = a1 + a2Xi + a3Xi2 + u2i () Đưa biến không liên quan vào mô hình (Xi4): Yi = l1 + l2Xi + l3Xi2 + l4Xi3 + l5Xi4 + u3i () Dạng hàm sai. lnY = g1 + g2Xi + g3Xi2 + g4Xi3 + u4i () Sai lệch về đo lường. Yi* = b1* + b2*Xi* + b3*Xi*2 + b4*Xi*3 + ui* trong đó Yi* = Yi + εi và Xi* = Xi + wi; εi và wi là sai số của phép đo lường. Như vậy, thay vì sử dụng các biến số đúng là Yi và Xi, chúng ta lại sử dụng các . | CHƯƠNG 6 KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH Các loại sai sót của dạng mô hình hồi qui Hậu quả của sai sót mô hình Phương pháp phát hiện các sai sót của dạng mô hình hồi qui Tiêu chuẩn lựa chọn mô hình Các loại sai sót của dạng mô hình hồi qui Các dạng sai sót của dạng mô hình như sau: Bỏ sót biến quan trọng, Đưa biến không liên quan vào mô hình, Sử dụng dạng hàm số không đúng, Sai số trong đo lường, và Xác định dạng của phần sai số không đúng. Ví dụ về hàm chi phí của doanh nghiệp, dạng hàm đúng sẽ là: Yi = b1 + b2Xi + b3Xi2 + b4Xi3 + u1i () Bỏ sót biến quan trọng (Xi3): Yi = a1 + a2Xi + a3Xi2 + u2i () Đưa biến không liên quan vào mô hình (Xi4): Yi = l1 + l2Xi + l3Xi2 + l4Xi3 + l5Xi4 + u3i () Dạng hàm sai. lnY = g1 + g2Xi + g3Xi2 + g4Xi3 + u4i () Sai lệch về đo lường. Yi* = b1* + b2*Xi* + b3*Xi*2 + b4*Xi*3 + ui* trong đó Yi* = Yi + εi và Xi* = Xi + wi; εi và wi là sai số của phép đo lường. Như vậy, thay vì sử dụng các biến số đúng là Yi và Xi, chúng ta lại sử dụng các biến thay thế là Yi* và Xi* có chứa các sai số. dạng ngẫu nhiên không thích hợp của phần sai số: Yi = Xiui khác với Yi = Xi + ui, Theo trường phái trọng tiền, sự thay đổi của GDP của nền kinh tế chịu ảnh hưởng bởi sự thay đổi của lượng cung tiền, trong khi đó, theo Keynes, sự thay đổi của lượng chi mua hàng hóa dịch vụ của chính phủ sẽ ảnh hưởng lớn đến GDP. khi có sự sai sót, kết quả của phép ước lượng sẽ không thỏa mãn các đặc điểm của “ước lượng không chệch tuyến tính tốt nhất” (BLUE). chúng tôi chỉ tập trung phát hiện hai loại sai sót đầu tiên. Hậu quả của sai sót mô hình Để minh họa, ta dùng mô hình 3 biến và xem xét 2 loại sai sót đầu tiên: Bỏ sót biến có liên quan: Giả sử dạng đúng của mô hình là: Yi = 1 + 2X2i + 3X3i + ui (1) Nhưng ta lại sử dụng mô hình: Yi = 1 + 2X2i + vi (2) Hậu quả của sai sót mô hình Ta gặp những hậu quả sau: Nếu biến bị bỏ sót có tương quan với biến sẵn có trong mô hình, tức là r23 0, 1 và 2 sẽ bị chệch và không vững. Thậm chí nếu X2 và X3 không .
đang nạp các trang xem trước
