Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
KINH TẾ LƯỢNG - Chương 4: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI

TÀI LIỆU THAM KHẢO - BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG - Chương 4: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI | KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI 4.1. Mô hình hồi quy tuyến tính 3 biến Mô hình hồi quy tổng thể Mô hình hồi quy tổng thể ngẫu nhiên: ui: sai số ngẫu nhiên của tổng thể 4.1.1. Ước lượng các tham số của mô hình (OLS) Cho n quan sát của 3 đại lượng Y, X2, X3, ký hiệu quan sát thứ i là Yi, X2i, và X3i. sai số của mẫu ứng với quan sát thứ i 4.1.2. Phương sai của các ước lượng Do là phương sai của ui chưa biết nên trong thực tế người ta dùng ước lượng không chệch của nó: 4.1.3. Hệ số xác định và hệ số xác định hiệu chỉnh Hệ số xác định R2 MH hồi quy 3 biến Hệ số xác định hiệu chỉnh Với k là tham số của mô hình, kể cả hệ số tự do Mối quan hệ giữa R2 và Người ta dùng để xem xét việc đưa thêm 1 biến vào mô hình. Biến mới đưa vào mô hình phải thỏa 2 điều kiện: - Làm tăng - Khi kiểm định giả thiết hệ số của biến này trong mô hình với giả thiết H0 thì phải bác bỏ H0. 4.1.4. Khoảng tin cậy của các tham số Khoảng tin cậy của tham số i với mức ý nghĩa hay độ tin cậy 1- 4.1.5. . | KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI 4.1. Mô hình hồi quy tuyến tính 3 biến Mô hình hồi quy tổng thể Mô hình hồi quy tổng thể ngẫu nhiên: ui: sai số ngẫu nhiên của tổng thể 4.1.1. Ước lượng các tham số của mô hình (OLS) Cho n quan sát của 3 đại lượng Y, X2, X3, ký hiệu quan sát thứ i là Yi, X2i, và X3i. sai số của mẫu ứng với quan sát thứ i 4.1.2. Phương sai của các ước lượng Do là phương sai của ui chưa biết nên trong thực tế người ta dùng ước lượng không chệch của nó: 4.1.3. Hệ số xác định và hệ số xác định hiệu chỉnh Hệ số xác định R2 MH hồi quy 3 biến Hệ số xác định hiệu chỉnh Với k là tham số của mô hình, kể cả hệ số tự do Mối quan hệ giữa R2 và Người ta dùng để xem xét việc đưa thêm 1 biến vào mô hình. Biến mới đưa vào mô hình phải thỏa 2 điều kiện: - Làm tăng - Khi kiểm định giả thiết hệ số của biến này trong mô hình với giả thiết H0 thì phải bác bỏ H0. 4.1.4. Khoảng tin cậy của các tham số Khoảng tin cậy của tham số i với mức ý nghĩa hay độ tin cậy 1- 4.1.5. Kiểm định giả thiết * Kiểm định giả thiết H0: Nguyên tắc quyết định: Nếu ti > t(n-3, /2) hoặc ti F (2, n-3): Bác bỏ H0: Mô hình phù hợp - F ≤ F (2, n-3): Chấp nhận H0: Mô hình không phù hợp 4.2. Mô hình hồi quy k biến Mô hình hồi quy tổng thể Mô hình hồi quy mẫu ngẫu nhiên: => 4.2.1. Ước lượng các tham số của mô hình (OLS) 4.2.2. Khoảng tin cậy của các tham số, kiểm định các giả thiết hồi quy * Khoảng tin cậy các tham số * Kiểm định giả thiết Kiểm định giả thiết H0: Nguyên tắc quyết định: Nếu ti > t(n-k, /2) hoặc ti F (k-1, n-k): Bác bỏ H0: Mô hình phù hợp Nếu F ≤ F (k-1, n-k): Chấp nhận H0: Mô hình không phù hợp