Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
0
Trang chủ
Tài Chính - Ngân Hàng
Ngân hàng - Tín dụng
Mô hình đo lường rủi ro tín dụng tại các doanh nghiệp niêm yết
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Mô hình đo lường rủi ro tín dụng tại các doanh nghiệp niêm yết
Thúy Vân
131
3
pdf
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Nghiên cứu thực nghiệm để kiểm định phân phối xác suất của các biến xem xét. Từ đó, cho thấy, cần có những cải thiện về phương pháp mô phỏng trong trường hợp dữ liệu không tuân theo phân phối chuẩn nhằm giúp việc tính toán rủi ro tín dụng sử dụng mô hình KMV thực tế hơn, đặc biệt là tại Việt Nam. | NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT NCS. NGUYỄN ĐÌNH THIÊN, ThS. NGUYỄN CHÍ MINH Mô hình đo lường rủi ro tín dụng - KMV là một trong các mô hình sử dụng phổ biến cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, cách ước lượng giá trị tài sản tuân theo phân phối chuẩn đang là một trong những hạn chế đáng kể trong ứng dụng thực tế. Với dữ liệu của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, nghiên cứu thực nghiệm để kiểm định phân phối xác suất của các biến xem xét. Từ đó, cho thấy, cần có những cải thiện về phương pháp mô phỏng trong trường hợp dữ liệu không tuân theo phân phối chuẩn nhằm giúp việc tính toán rủi ro tín dụng sử dụng mô hình KMV thực tế hơn, đặc biệt là tại Việt Nam. Từ khóa: KMV, rủi ro tín dụng, doanh nghiệp niêm yết, phân phối chuẩn Structural Models in Credit Risk Valuation – KMV has been in popular use both locally and internationally. However, the estimation of assets in accordance with standard distribution is now facing difficulty in practice. On the basis of data extracted from the listed companies on HOSE, the research has elaborated probability distribution tests for the variables in question and found that it is necessary to improve imitation methodology in case that data is not in accordance with standard distribution to enhance accuracy of credit risk evaluation using KMV structural model in Vietnam. Keywords: KMV, credit risk, listed companies, standard distribution Ngày nhận bài: 2/3/2017 Ngày chuyển phản biện: 5/3/2017 Ngày nhận phản biện: 29/3/2017 Ngày chấp nhận đăng: 3/4/2017 Các mô hình đo lường rủi ro tín dụng Hiện nay, hàng hóa trên thị trường tài chính thế giới thường được đo lường, phân loại, đánh giá thông qua xếp hạng tín nhiệm, đo lường rủi ro phá sản của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn có uy tín trên thế giới như Fitch’s, Standard and Poor’s (S&P), Moody’s. Kết quả xếp hạng của các tổ chức 52 này đang là chuẩn tham khảo để đầu tư của hầu .
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Mô hình đo lường rủi ro tín dụng tại các doanh nghiệp niêm yết
Bàn về mô hình đo lường rủi ro lãi suất tại các tổ chức tín dụng
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình phân tích sống sót trong đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam tại Tp.HCM
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Vận dụng mô hình hồi quy Logistic đo lường xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp đối với quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại
Kết hợp phương pháp CVaR và mô hình Merton/KMV để đo lường rủi ro vỡ nợ: Bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Các yếu tố nhân thân ảnh hưởng tới xác suất nợ quá hạn của khách hàng cá nhân vay vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Tây Đô
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hệ thống cảnh báo sớm RRTD tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình Logit để đo lường khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu
Báo cáo nghiên cứu khoa học: " SỬ DỤNG CÁC MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG RỦI RO DANH MỤC ĐẦU TƯ TÍN DỤNG DỰA TRÊN KHUNG VALUE AT RISK (VAR)"
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.