Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
0
Trang chủ
Kinh Doanh Marketing
Quản trị kinh doanh
Dự báo giá vàng Việt Nam sử dụng mô hình Grarch
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Dự báo giá vàng Việt Nam sử dụng mô hình Grarch
Công Giang
109
8
pdf
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Mục đích nghiên cứu này là để dự báo giá vàng Việt Nam. Hai phương pháp được xem xét đó chính là Arima và Garch. Sử dụng tiêu chuẩn Akaike để tìm ra mô hình phù hợp, nghiên cứu kết luận rằng Garch là một mô hình thích hợp để dự báo. | TẠP CHÍ ĐẠI HỌC cửu LONG Số 02 năm 2016 Dự BÁO GIÁ VÀNG VIỆT NAM SỬ DỤNG MÔ HÌNH GARCH Ngô Văn Toàn Dưong Văn Giúp TÓM TẮT Mục đích của nghiên cứu này là đế dự báo giá vàng Việt Nam. Hai phương pháp được xem xét đó là Box-Jenkins Autoregressive Integrated Moving Average ARIMA và Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity GARCH . Sử dụng tiêu chuẩn Akaike Akaike s Information Crỉterion-AIC để tìm ra mô hình phù hợp nghiên cứu kết luận rằng GARCH 1 2 là một mô hình thích hợp hơn để dự báo. Phân tích được thực hiện bằng cách sử dụng các phần mềm Stata 12.0 và Eviews 9.0 Từ khóa Box-Jenkins Autoregressive Integrated Moving Average ARIMA Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedastỉcỉty GARCH volatility giả vàng Việt Nam. ABSTRACT The purpose of the current study is to forecast the gold prices of Viet Nam. Two methods are considered which are Box-Jenkins Autoregressive Integrated Moving Average ARIMA and Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity GARCH . Using Akaike s information criterion AIC as the goodness of fit measure the study concludes that GARCH is a more appropriate model. Analysis are carried out by using the Stata 12.0 and Eviews 9.0 software. Keywords Box-Jenkins Autoregressive Integrated Moving Average ARIMA Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity GARCH volatility gold prices of Viet Nam. 1. Giới thiệu Một mục tiêu của phân tích chuỗi thời gian là để dự báo các giá trị tương lai của dữ liệu chuỗi dữ liệu thời gian. Trong trường hợp việc dự báo về giá vàng là hữu ích cho mục đích đầu tư tại Việt Nam. Nghiên cứu của Miswan Ping and Ahmad 2013 phát triển mô hình Box-Jenkins Trường Đại học Tài chính Marketing Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Autoregressive Integrated Moving Average ARIMA để dự báo giá vàng ở Malaysia. Tuy nhiên đặc trưng giá vàng Việt Nam biến động rất lớn bởi những sự kiện thay đổi từ trong và ngoài nước. Biến động là tình trạng mà phương sai điều kiện thay đổi giữa trạng thái .
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo giá vàng Việt Nam trong ngắn hạn
Khóa luận tốt nghiệp Kế toán tài chính: Phân tích diễn biến giá vàng Việt Nam - Ứng dụng mô hình ARIMA-ARCH/GARCH dự báo giá vàng ngắn hạn
Luận văn thạc sỹ thương mại: Sử dụng phương pháp phân tích cơ sở, phân tích kỹ thuật để dự báo giá vàng trên thế giới nhằm xây dựng chiến lược quản trị rủi ro trong kinh doanh vàng tại Việt Nam
Tiểu luận Kinh tế vĩ mô: Phân tích thị trường vàng thế giới - Dự báo xu hướng giá vàng trong tương lai
Dự báo giá vàng Việt Nam sử dụng mô hình Garch
Dự báo giá vàng Việt Nam sử dụng mô hình Grarch
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kiểm định các nhân tố tác động đến giá vàng Việt Nam
Tác động của nghị định 24/2012/NĐ-CP đến giá vàng và tỷ giá tại Việt Nam
Báo cáo đánh giá tác động môi trường - Dự án: Khai thác tận thu mỏ vàng Thèn Sin - Tam Đường - Lai Châu
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mô hình dự báo giá vàng Việt Nam
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.