tailieunhanh - Dự báo giá vàng Việt Nam sử dụng mô hình Grarch

Mục đích nghiên cứu này là để dự báo giá vàng Việt Nam. Hai phương pháp được xem xét đó chính là Arima và Garch. Sử dụng tiêu chuẩn Akaike để tìm ra mô hình phù hợp, nghiên cứu kết luận rằng Garch là một mô hình thích hợp để dự báo. | TẠP CHÍ ĐẠI HỌC cửu LONG Số 02 năm 2016 Dự BÁO GIÁ VÀNG VIỆT NAM SỬ DỤNG MÔ HÌNH GARCH Ngô Văn Toàn Dưong Văn Giúp TÓM TẮT Mục đích của nghiên cứu này là đế dự báo giá vàng Việt Nam. Hai phương pháp được xem xét đó là Box-Jenkins Autoregressive Integrated Moving Average ARIMA và Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity GARCH . Sử dụng tiêu chuẩn Akaike Akaike s Information Crỉterion-AIC để tìm ra mô hình phù hợp nghiên cứu kết luận rằng GARCH 1 2 là một mô hình thích hợp hơn để dự báo. Phân tích được thực hiện bằng cách sử dụng các phần mềm Stata và Eviews Từ khóa Box-Jenkins Autoregressive Integrated Moving Average ARIMA Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedastỉcỉty GARCH volatility giả vàng Việt Nam. ABSTRACT The purpose of the current study is to forecast the gold prices of Viet Nam. Two methods are considered which are Box-Jenkins Autoregressive Integrated Moving Average ARIMA and Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity GARCH . Using Akaike s information criterion AIC as the goodness of fit measure the study concludes that GARCH is a more appropriate model. Analysis are carried out by using the Stata and Eviews software. Keywords Box-Jenkins Autoregressive Integrated Moving Average ARIMA Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity GARCH volatility gold prices of Viet Nam. 1. Giới thiệu Một mục tiêu của phân tích chuỗi thời gian là để dự báo các giá trị tương lai của dữ liệu chuỗi dữ liệu thời gian. Trong trường hợp việc dự báo về giá vàng là hữu ích cho mục đích đầu tư tại Việt Nam. Nghiên cứu của Miswan Ping and Ahmad 2013 phát triển mô hình Box-Jenkins Trường Đại học Tài chính Marketing Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Autoregressive Integrated Moving Average ARIMA để dự báo giá vàng ở Malaysia. Tuy nhiên đặc trưng giá vàng Việt Nam biến động rất lớn bởi những sự kiện thay đổi từ trong và ngoài nước. Biến động là tình trạng mà phương sai điều kiện thay đổi giữa trạng thái .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.