Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Luật số lớn cho bước đi ngẫu nhiên trong trường hợp một chiều

Bài viết Luật số lớn cho bước đi ngẫu nhiên trong trường hợp một chiều trình bày nghiên cứu mô hình bước đi ngẫu nhiên với không gian trạng thái là tập ℤ. Ở đây, phương pháp moment được sử dụng như trong bài báo của Depauw et al. (2009) để chứng minh sự hội tụ theo xác suất đến một hằng số của bước đi đang xét (Định lý 1.2) và đưa ra tốc độ hội tụ của nó (Định lý 3.1),. | Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ Tập 52, Phần A (2017): 17-21 DOI:10.22144/ctu.jvn.2017.105 LUẬT SỐ LỚN CHO BƯỚC ĐI NGẪU NHIÊN TRONG TRƯỜNG HỢP MỘT CHIỀU Lâm Hoàng Chương, Lê Nguyễn Thúy Vân và Dương Thị Tuyền Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ Thông tin chung: Ngày nhận bài: 05/04/2017 Ngày nhận bài sửa: 29/06/2017 Ngày duyệt đăng: 30/10/2017 Title: Law of large numbers for random walk in one dimension case Từ khóa: Bước đi ngẫu nhiên, định lý giới hạn trung tâm, luật số lớn, tốc độ hội tụ Keywords: Central limit theorem, law of large numbers, random walk, rate of convergence ABSTRACT The main aim of this paper is to study the model of random walk with state space ℤ. The method of moments is here used, as in Depauw et al.’s paper (2009), to prove that this random walk converges in probability to a constant (Theorem 1.2) and give its rate also (Theorem 3.1). More precisely, with P be the corresponding Markov operator of the previous random walk and a given function f, we solve the Poisson equation ( P − I ) g = f and then treat the limits of its solutions, the rate of the convergence is instantly given by the convergence of the moment of random walk. TÓM TẮT Mục tiêu chính của bài báo này là nghiên cứu mô hình bước đi ngẫu nhiên với không gian trạng thái là tập ℤ. Ở đây, phương pháp moment được sử dụng như trong bài báo của Depauw et al. (2009) để chứng minh sự hội tụ theo xác suất đến một hằng số của bước đi đang xét (Định lý 1.2) và đưa ra tốc độ hội tụ của nó (Định lý 3.1). Chi tiết hơn, với P là toán tử Markov tương ứng với bước đi ngẫu nhiên đang xét và hàm f cho trước, ta giải phương trình Poisson ( P − I ) g = f rồi sau đó tìm giới hạn liên quan đến nghiệm của nó, khi đó tốc độ hội tụ sẽ được cho bởi sự hội tụ của các moment. Trích dẫn: Lâm Hoàng Chương, Lê Nguyễn Thúy Vân và Dương Thị Tuyền, 2017. Luật số lớn cho bước đi ngẫu nhiên trong trường hợp một chiều. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52a: 17-21. 1 GIỚI .