Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
0
Trang chủ
Khoa Học Tự Nhiên
Toán học
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Đại học Ngân hàng TPHCM
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Đại học Ngân hàng TPHCM
Hoài Trung
93
31
pdf
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Chương 6 - Kiểm định mô hình. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không, phương sai sai số thay đổi, đa cộng tuyến, sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn. . | Chương 6: KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH Th.S NGUYỄN PHƯƠNG Bộ môn Toán kinh tế Trường Đại học Ngân hàng TPHCM Blog: https://nguyenphuongblog.wordpress.com Email: nguyenphuong0122@gmail.com Ngày 18 tháng 9 năm 2016 1 NỘI DUNG 1 Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không Nguyên nhân Hậu quả của kỳ vọng sai số ngẫu nhiên khác không Phát hiện về sự khác không của kỳ vọng sai số ngẫu nhiên Một số biện pháp khắc phục 2 Phương sai sai số thay đổi (Heteroscedasticity) Nguyên nhân Hậu quả của phương sai sai số thay đổi Phát hiện phương sai sai số thay đổi Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi 3 Đa cộng tuyến (Multicollinearity) Bản chất đa cộng tuyến Nguyên nhân và hậu quả Cách phát hiện đa cộng tuyến cao Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến 4 Sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn 2 Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không Nguyên nhân Giả thiết 2 của mô hình hồi quy tuyến tính là E(u|X2 , . . . , Xk ) = 0. Nếu giả thiết này thỏa mãn thì có E(u) = 0 và cov(Xj , u) = 0, ∀j = 2, . . . , k. Nguyên nhân ® Mô hình "thiếu biến quan trọng" (omit variable). Mô hình được cho là thiếu biến quan trọng Z nếu: Biến Z có tác động đến biến phụ thuộc Y. Biến Z có tương quan với Xj , j = 2, 3, . . . , k Khi đó cov(Xj , u) 0. ® Dạng hàm sai (functional form misspecification) ® Tính tác động đồng thời của số liệu ® Sai số đo lường của các biến độc lập. 3 Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không Hậu quả của kỳ vọng sai số ngẫu nhiên khác không Hậu quả của kỳ vọng sai số ngẫu nhiên khác không ˆ ® Ước lượng OLS sẽ là ước lượng chệch, tức là E(βj ) βj . ® Nếu mô hình thiếu biến quan trọng Z thì UL OLS không vững. ® Các suy diễn thống kê không còn đáng tin cậy 4 Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không Phát hiện về sự khác không của kỳ vọng sai số ngẫu nhiên Nếu mô hình bỏ sót biến quan trọng: Giả sử muốn biết mô hình Y = β1 + β2 X2 + . . . + βk Xk + u có bỏ sót "biến quan trọng Z" hay không ta hồi quy mô hình Y = β1 + β2 X2 + . . . + βk Xk + αk+1 Z + u. Sau đó .
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 6 - Ths. Vũ Thịnh Trường
Giáo trình kinh tế lượng (Chương 6: Lựa chọn dạng hàm số và kiểm định đặc trưng mô hình)
Bài giảng môn Kinh tế lượng: Chương 6
Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 6 - Bùi Dương Hải (2017)
Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 6 - Bùi Dương Hải (2018)
Bài giảng về Kinh tế lượng: Chương 6
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Th.s Nguyễn Hải Dương
Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 6 - Bùi Dương Hải
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Lê Anh Đức
Bài giảng chương 6 - Đa cộng tuyến
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.