tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 6 - Bùi Dương Hải (2018)

Bài giảng "Kinh tế lượng 1 - Chương 6: Hồi quy với chuỗi thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, các giả thiết OLS khi ước lượng, một số mô hình chuỗi thời gian cơ bản, tính chất mẫu lớn và ước lượng OLS. . | Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 6 - Bùi Dương Hải (2018) Chương 6. HỒI QUY VỚI CHUỖI THỜI GIAN ▪ Các chương trước đề cập số liệu chéo (thời gian cố định, quan sát các cá thể khác nhau) ▪ Giả thiết OLS đã xét chỉ phù hợp với số liệu chéo ▪ Kinh tế vĩ mô và cả vi mô thường xét số liệu theo thời gian KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – 178 Chương 6. Hồi quy với chuỗi thời gian NỘI DUNG CHƯƠNG 6 ▪ . Một số khái niệm ▪ . Các giả thiết OLS khi ước lượng ▪ . Một số mô hình chuỗi thời gian cơ bản ▪ . Tính chất mẫu lớn và ước lượng OLS KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – 179 Chương 6. Hồi quy với chuỗi thời gian . MỘT SỐ KHÁI NIỆM ▪ Số liệu theo thời gian cách đều nhau ▪ Phải theo trình tự cố định ▪ Biến thời kỳ (flow) hoặc thời điểm (stock) ▪ Quá trình ngẫu nhiên: (Y | t ) hoặc Y (t ) ▪ Số liệu là rời rạc: Yt , t = 1, 2, hoặc t = 0, 1, 2, ▪ Ví dụ: GDP từ 1990 đến 2015: GDPt ▪ Biến trễ (lag) của Yt : Yt – 1, Yt – 2 , , hoặc Y(-1), Y(-2) KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – 180 Chương 6. Hồi quy với chuỗi thời gian . Một số khái niệm Sai phân và tự tương quan ▪ Sai phân bậc 1 (first order difference) (Yt ) = Yt – Yt –1 ▪ Sai phân hai thời kỳ 2(Yt ) = Yt – Yt – 2 ▪ Sai phân bậc 2 (second order difference) 2(Yt ) = ( (Yt )) = (Yt ) – (Yt–1) ▪ Tự tương quan bậc 1 (first order autocorrelation) (Yt , Yt –1) 0 ▪ Tự tương quan bậc p (p th order autocorrelation) (Yt , Yt – p ) 0 KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – 181 Chương 6. Hồi quy với chuỗi thời gian . Một số khái niệm Chuỗi dừng ▪ Chuỗi Yt gọi là chuỗi dừng (stationary time series) nếu thỏa mãn 3 điều kiện • (i) E(Yt ) = không đổi t • (ii) Var(Yt ) = σ 2 không đổi t • (iii) Cov(Yt , Yt – p ) = p chỉ thay đổi theo p ▪ Vi phạm ít nhất 1 trong 3 điều kiện → chuỗi không dừng (non-stationary time .

• Kinh tế học
• Bài giảng Kinh tế lượng 1
• Kinh tế lượng 1
• Kinh tế lượng
• Kinh tế học
• Hồi quy với chuỗi thời gian
• Giả thiết OLS
• Mô hình chuỗi thời gian
• Kinh tế lượng 1 Bài 1
• Công cụ Kinh tế lượng
• Phân biệt được vai trò của các biến
• Nghiên cứu kinh tế lượng
• Phân tích kinh tế lượng
• Bài giảng Kinh tế lượng
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Lịch sử Kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế lượng
• Số liệu cho kinh tế lượng
• Mối quan hệ trong kinh tế lượng
• Lý thuyết kinh tế lượng
• Số liệu kinh tế lượng
• Phương pháp luận của kinh tế lượng
• Phương pháp nghiên cứu kinh tế
• Phân tích số liệu kinh tế
• Mô hình hồi quy hai biến
• Phương pháp ước lượng OLS
• Hàm hồi quy mẫu
• Quy trình kinh tế lượng
• Xây dựng kinh tế lượng
• Phương pháp thảo luận của kinh tế lượng
• Nhà kinh tế lượng
• Dữ liệu nghiên cứu kinh tế lượng
• Phần mềm kinh tế lượng
• Xây dựng mô hình kinh tế lượng
• Kinh tế lượng 1 Bài 5
• Biến định lượng
• Phân tích hồi quy với biến định tính
• Mô hình có biến độc lập
• Mô hình toán kinh tế
• Khái niệm kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế thông thường
• học thuyết kinh tế
• bài giảng kinh tế chính trị
• kinh tế chính trị học
• sách kinh tế học
• tài liệu học đại học
• slide bài giảng
• kinh tế
• đại cương
• kinh tế vĩ mô
• giáo trình kinh tế lượng
• Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng
• Dữ liệu kinh tế
• Bản chất của Kinh tế lượng
• Phân tích hồi quy
• Mục tiêu của kinh tế lượng
• Đối tượng nghiên cứu kinh tế lượng
• Mô hình hồi quy bội
• Hồi quy bội
• Kinh tế lượng 1 Bài 2
• Mô hình hồi quy đơn
• Mô hình hồi quy tổng thể
• Mô hình hồi quy mẫu
• Kinh tế lượng 1 Bài 6
• Đánh giá các khuyết tật
• Sai số ngẫu nhiên
• Kiểm định phương sai sai số thay đổi
• Kinh tế lượng 1 Bài 3
• Hệ số xác định bội