Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
0
Trang chủ
Kinh Tế - Quản Lý
Kinh tế học
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Trần Thị Tuấn Anh
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Trần Thị Tuấn Anh
Nguyên Lộc
81
32
ppt
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 do Trần Thị Tuấn Anh thực hiện trình bày về tự tương quan với những nội dung chính như bản chất của tự tương quan; nguyên nhân của tự tương quan; hậu quả của tự tương quan; phát hiện tự tương quan; khắc phục tự tương quan. | TỰ TƯƠNG QUAN Chương 6 Bản chất của tự tương quan Tự tương quan là hiện tượng có sự tương quan giữa các quan sát trong cùng bảng số liệu Hiện tượng này thường xảy ra đối với dữ liệu chuỗi thời gian Các cách gọi : Serial Correlation – tương quan chuỗi Autocorrelation – tự tương quan AutoRegression – tự hồi quy by Tuấn Anh Vì tự tương quan thường xảy ra với số liệu theo thời gian nên phương trình hồi quy trong chương này ta viết là : Yt = 1 + β2X2t + β3X3t + + βkXkt + Ut Bản chất của tự tương quan by Tuấn Anh Nếu sai số Ut chỉ tương quan với Ut-1 (sai số một kỳ trước đó ) thì ta có hiện tượng tự tương quan bậc nhất , ký hiệu là AR(1) Phương trình tự tương quan bậc nhất như sau : với (*) ρ : hệ số tự tương quan εt : Sai số ngẫu nhiên không còn tự tương quan Bản chất của tự tương quan by Tuấn Anh Nếu Ut tương quan với m kỳ trước đó thì ta có hiện tượng tự tương quan bậc m , ký hiệu là AR(m) : Bản chất của tự tương quan ei t (a) by Tuấn Anh ei t (b) Một số dạng đồ thị có tự tương quan ei t (d) ei t (c) Nguyên nhân của tự tương quan by Tuấn Anh Nguyên nhân khách quan - Do tính “quán tính ” của số liệu - Do hiện tượng “mạng nhện” - Do độ trễ của số liệu by Tuấn Anh - Do việc xử lý số liệu (phương pháp trung bình trượt, làm trơn số liệu .) - Do việc nội suy số liệu ( số liệu dân số, sản lượng bánh trung thu .v.v ) - Do lập mô hình ( bỏ sót biến, do dạng hàm v.v ) - Và các nguyên nhân khác Nguyên nhân của tự tương quan Nguyên nhân chủ quan Hậu quả của tự tương quan by Tuấn Anh Các hệ số hồi quy ước lượng được không còn tính BLUE. Các ước lượng tính được bằng OLS không còn là ước lượng hiệu quả. Phát hiện tự tương quan by Tuấn Anh 1. Phương pháp đồ thị: et t Hồi qui mô hình gốc thu phần dư et. Vẽ đồ thị phần dư et theo thời gian. ei t (a) by Tuấn Anh ei t (b) Một số dạng đồ thị có tự tương quan ei t (d) ei t (c) Phát hiện tự tương quan 1. Phương pháp đồ thị: Nhược điểm của phương pháp đồ thị là gì ? Phát hiện tự tương quan 2. Phương pháp Durbin - Watson: H0 : ρ = 0 | TỰ TƯƠNG QUAN Chương 6 Bản chất của tự tương quan Tự tương quan là hiện tượng có sự tương quan giữa các quan sát trong cùng bảng số liệu Hiện tượng này thường xảy ra đối với dữ liệu chuỗi thời gian Các cách gọi : Serial Correlation – tương quan chuỗi Autocorrelation – tự tương quan AutoRegression – tự hồi quy by Tuấn Anh Vì tự tương quan thường xảy ra với số liệu theo thời gian nên phương trình hồi quy trong chương này ta viết là : Yt = 1 + β2X2t + β3X3t + + βkXkt + Ut Bản chất của tự tương quan by Tuấn Anh Nếu sai số Ut chỉ tương quan với Ut-1 (sai số một kỳ trước đó ) thì ta có hiện tượng tự tương quan bậc nhất , ký hiệu là AR(1) Phương trình tự tương quan bậc nhất như sau : với (*) ρ : hệ số tự tương quan εt : Sai số ngẫu nhiên không còn tự tương quan Bản chất của tự tương quan by Tuấn Anh Nếu Ut tương quan với m kỳ trước đó thì ta có hiện tượng tự tương quan bậc m , ký hiệu là AR(m) : Bản chất của tự tương quan ei t (a) by Tuấn Anh ei t (b) Một số dạng đồ thị có tự tương .
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 6 - Ths. Vũ Thịnh Trường
Giáo trình kinh tế lượng (Chương 6: Lựa chọn dạng hàm số và kiểm định đặc trưng mô hình)
Bài giảng môn Kinh tế lượng: Chương 6
Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 6 - Bùi Dương Hải (2017)
Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 6 - Bùi Dương Hải (2018)
Bài giảng về Kinh tế lượng: Chương 6
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Th.s Nguyễn Hải Dương
Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 6 - Bùi Dương Hải
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Lê Anh Đức
Bài giảng chương 6 - Đa cộng tuyến
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.