Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Công trình dự thi: Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam

Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, công trình dự thi "Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam" giới thiệu đến các bạn những nội dung về tình hình thực tiễn rủi ro thị trường và đo lường rủi ro thị trường ở Việt Nam, tìm kiếm mô hình tính toán rủi ro thị trường phù hợp cho Việt Nam, hạn chế và định hướng phát triển mô hình trong tương lai. | CÔNG TRÌNH DỰ THI GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NHÀ KINH TẾ TRẺ - 2011 TÊN CÔNG TRÌNH.- ĐO LƯỜNG RỦI RO THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM THUỘC NHÓM NGÀNH KHOA HỌC KINH TẾ 2 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.5 DANH MỤC BẢNG BIỂU.6 DANH MỤC HÌNH VẼ.7 PHẦN MỞ ĐẦU .8 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN.10 1.1 Một số nguyên nhân của rủi ro thị trường.10 1.1.1 Môi trường kinh tế thay đổi.10 1.1.1.1 Biến động của thị trường chứng khoán.10 1.1.1.2 Biến động tỷ giá hối đoái.11 1.1.1.3 Biến động lãi suất.11 1.1.1.4 Biến động giá cả hàng hóa.11 1.1.2 Hoạt động đầu tư ngày càng tăng.11 1.1.3 Khoa học kỹ thuật phát triển.12 1.2 Một số phương pháp tính toán rủi ro.12 1.2.1 Phân tích Gap.13 1.2.2 Phân tích Duration . 13 1.2.3 Phân tích triển vọng.14 1.2.4 Lý thuyết danh mục đầu tư.14 1.2.5 Đo lường rủi ro phái sinh.16 1.2.6 Phương pháp VaR.17 1.2.6.1 Nguyên tắc phương pháp VaR.17 1.2.6.2 Sự khác biệt giữa VaR và lý thuyết danh mục đầu tư.19 1.3 Các mô hình đo lường rủi ro trên thị trường.20 1.3.1 Sử dụng độ lệch chuẩn để tính toán rủi ro.20 1.3.1.1 Cách tính.20 1.3.1.2 Ưu nhược điểm của độ lệch chuẩn.21 1.3.2 Sử dụng các cận biên để tính toán rủi ro.21 1.3.2.1 Mô hình.21 1.3.2.2 Ưu nhược điểm của mô hình.25 3 1.3.3 Sử dụng các mô hình lấy ARCH làm gốc .26 1.3.3.1 ARCH q .26 1.3.3.2 GARCH p q .26 1.3.3.3 EGARCH.27 1.3.3.4 GJR.28 1.3.3.5 APARCH.28 Chương 2. TÌNH HÌNH THỰC TIỄN RỦI RO THỊ TRƯỜNG VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM.30 2.1 Các nhân tố tác động đến rủi to thị trường ở Việt Nam.30 2.1.1 Các biến số vĩ mô.30 2.1.1.1 Lạm phát.30 2.1.1.2 GDP.31 2.1.1.3 Tỷ giá.32 2.1.1.4 Lãi suất.33 2.1.1.5 Tỷ lệ dữ trữ bắt buộc.36 2.1.2 Thị trường tài chính Thế giới.38 2.2 Tình hình biến động thực tế ở thị trường tài chính Việt Nam.39 2.2.1 Giai đoạn từ ngày khai trương 20 07 2000 đến cuối tháng 6 2001.39 2.2.2 Từ đầu tháng 7 2001 đến đầu tháng 12 2004.39 2.2.3 Giai đoạn từ tháng 1 2005 đến 2007 . 40 2.2.4 Giai đoạn thăng trầm năm 2008 và bước hồi phục năm 2009.41 2.2.5 Thị trường chứng