Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Đề tài :Ứng dụng mô hình Markowizt trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Harry Markowitz đã mô hình hóa quá trình lựa chọn danh mục đầu tư (nhờ đó đoạt giải Nobel kinh tế năm 1990) dưới dạng một bài toán quy hoạch phi tuyến (bài toán Markowitz). Mục tiêu của bài toán Markowitz là tìm các tỉ trọng của các chứng khoán trong danh mục đầu tư sao cho giảm tới mức tối thiểu phương sai (rủi ro) của danh mục mà đạt được một mức thu nhập đã định. Giải liên tiếp bài toán với các mức thu nhập mục tiêu người ta xác định được một tập hợp các danh. | Đề tài tham dự cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019 Ứng dụng mô hình Markowizt trên thị trường chứng khoán Việt Nam MỤC LỤC CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG.5 1. Tổng quan về lý thuyết Markowitz.5 1.1. Nguồn gốc ra đời .5 1.1.1. Vài nét về nhà kinh tế học Harry Markowitz .5 1.1.2. Giới thiệu về lý thuyết danh mục đầu tư của Markowitz.6 1.2. Nội dung của lý thuyết Markowitz .7 1.2.1. Một số khái niệm.1 1.2.2. Nguyên tắc thiết lập danh mục đầu tư theo lý thuyết Markowizt 11 2. Các bước thiết lập mô hình Markowizt.11 CHƯƠNG II ÁP DỤNG MÔ HÌNH MARKOWIZT TRÊN THỊ TRƯỜNG chứng khoán việt nam. 12 1. Thiết lập Danh mục đầu tư tối ưu theo lý thuyết Markowizt.12 1.1. Mục tiêu.12 1.2. Các bước thực hiện.13 1.2.1. Lựa chọn các cổ phiếu cho danh mục đầu tư.13 1.2.2. Định giá cổ phiếu theo phương pháp tương đối.19 2. Thiết lập công thức tính thu nhập và rủi ro của danh mục.20 2.1. Thiết lập công thức tính thu nhập danh mục.20 2.1.1. Công thức tính lợi suất của môi cổ phiếu.20 2.1.2. Công thức tính thu nhập doanh mục .21 2.2. Thiết lập công thức tính rủi ro danh mục.21 2.2.1. Công thức tính rủi ro của môi cổ phiếu.21 2.2.2. Công thức tính rủi ro của danh mục.22 3. Xử lý dữ liệu - Chỉ ra nguyên tắc đa dạng hoá một cách hiệu quả trong danh mục đầu tư.23 3.1. Bảng tính lợi suất của mỗi cổ phiếu dùng hàm excel .23 3.2. Bảng tính phương sai hiệp phương sai.24 3.2.1. Bảng tính tổng quát.24 3.2.2. Bảng tính toán cụ thể.24 3.3. Lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu - Giải bài toán Markowizt.26 3.3.1. Xác định tỷ trọng các chứng khoán sao cho rủi ro của danh mục đầu tư là nhỏ nhất.26 3.3.2. Kiểm định lại bài toán Markowizt.28 4. Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.30 4.1. Chức năng quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.30 4.2. Các phương pháp quản lý danh mục đầu tư chứng khoán - quản lý danh mục đầu tư cổ phiêu.31 http svnckh.com.vn 1 4.2.1. Quản lý danh mục cổ phiếu theo phương pháp thụ động.31 4.2.2. Quản lý danh mục cổ phiếu theo phương pháp chủ động.32 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐE XuAT l