Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Chương 3 Kinh tế lượng

Tài liệu tham khảo bài giảng kinh tế lượng_ Chương " Kiểm định giả và thuyết mô hình", dành cho các bạn sinh viên đang theo học các chuyên ngành kinh tế như: kinh tế đối ngoại, quản trị kinh doanh, ngoại thương, marketing,.Ba gỉa thiết quan trọng của mô hình hồi quy tuyến tính là các phương sai số ngẫu nhiên trong hàm quy tổng thể có phương sai không đổi. | BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3. KiỂM ĐỊNH GiẢ THUYẾT MÔ HÌNH Ba giả thiết quan trọng của mô hình hồi quy tuyến tính là a) Các sai số ngẫu nhiên εi trong hàm hồi quy tổng thể có phương sai không đổi và bằng σ2. b) Không có hiện tượng cộng tuyến giữa các biến giải thích. c) Không có hiện tượng tự tương quan giữa các nhiễu. A. Phương sai thay đổi Xét mô hình hồi quy trong đó giả thiết a) bị vi phạm, nghĩa là khi phương sai của các nhiễu εi là σi2 (thay đổi theo từng quan sát một). Khi đó phương pháp OLS dùng để ước lượng các hệ số hồi quy được thay đổi, cụ thể ta xét hai phương pháp 1. Phương pháp OLS có trọng số 2. Phương pháp OLS tổng quát 2. Hậu quả - Các ước lượng bình phương nhỏ nhất vẫn là các ước lượng không chệch nhưng không phải là ước lượng hiệu quả (có phương sai nhỏ nhất). - Ước lượng của phương sai bị chệch. Do đó, các kiểm định mức ý nghĩa và khoảng tin cậy theo phân phối Student và Fisher không còn đáng tin cậy nữa. 3. Phát hiện PSTĐ 3.1. Xem xét đồ thị phần dư Khi đó, | BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3. KiỂM ĐỊNH GiẢ THUYẾT MÔ HÌNH Ba giả thiết quan trọng của mô hình hồi quy tuyến tính là a) Các sai số ngẫu nhiên εi trong hàm hồi quy tổng thể có phương sai không đổi và bằng σ2. b) Không có hiện tượng cộng tuyến giữa các biến giải thích. c) Không có hiện tượng tự tương quan giữa các nhiễu. A. Phương sai thay đổi Xét mô hình hồi quy trong đó giả thiết a) bị vi phạm, nghĩa là khi phương sai của các nhiễu εi là σi2 (thay đổi theo từng quan sát một). Khi đó phương pháp OLS dùng để ước lượng các hệ số hồi quy được thay đổi, cụ thể ta xét hai phương pháp 1. Phương pháp OLS có trọng số 2. Phương pháp OLS tổng quát 2. Hậu quả - Các ước lượng bình phương nhỏ nhất vẫn là các ước lượng không chệch nhưng không phải là ước lượng hiệu quả (có phương sai nhỏ nhất). - Ước lượng của phương sai bị chệch. Do đó, các kiểm định mức ý nghĩa và khoảng tin cậy theo phân phối Student và Fisher không còn đáng tin cậy nữa. 3. Phát hiện PSTĐ 3.1. Xem xét đồ thị phần dư Khi đó, ta tìm được mô hình hồi quy sau và đồ thị phần dư, của ei theo Xi 3.2. Kiểm định Park 3.2. Kiểm định Gleiser 3.2. Kiểm định White 4. Biện pháp khắc phục (SGK) B. Đa cộng tuyến 1. Hậu quả 3. Phát hiện ĐCT 4. Khắc phục C. Tự tương quan 1. Một số nguyên nhân khách quan, chủ quan 2. Hậu quả 3. Phát hiện tự tương quan 3.1. Phương pháp đồ thị Ta vẽ đồ thị của phần dư ei theo ei-1. Nếu ei đồng biến theo ei-1. Thì ta kết luận có hiện tự tương quan 3.2. Kiểm định d của Durbin-Watson Thống kê d của Durbin-Watson xác định bởi Trong đó là một ước lượng của hệ số tương quan . Khi đó ta có thể dùng bảng kết quả để kiểm tra vấn đề tự tương quan 3.3. Kiểm định Breusch – Godfrey .