Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
0
Trang chủ
Luận Văn - Báo Cáo
Quản trị kinh doanh
Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình VaR (Value at risk), CVaR (Conditional Value at Risk) và các mô hình mở rộng để quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình VaR (Value at risk), CVaR (Conditional Value at Risk) và các mô hình mở rộng để quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Như Khang
583
94
pdf
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Đề tài "Ứng dụng mô hình VaR (Value at risk), CVaR (Conditional Value at Risk) và các mô hình mở rộng để quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" đã nghiên cứu việc ứng dụng mô hình VaR, CVaR và các mô hình mở rộng vào quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu niêm yết. | i Đạ ng ườ Tr ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ---- ---- cK họ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP inh ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VaR (VALUE AT RISK), CVaR (CONDITIONAL VALUE AT RISK) VÀ CÁC MÔ HÌNH ĐỂ QUẢN TRỊ RỦI RO DANH MỤC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM tế Đạ Sinh viên thực hiện: Lâm Hạnh Nhi Lớp: K46A- Tài Chính Niên khóa: 2012– 2016 ih Giảng viên hướng dẫn: Phan Khoa Cương ọc ế Hu KHÓA HỌC 2012 – 2016 i i Đạ ng ườ Tr LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn đến Ban giám hiệu Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế, đặc biệt là các thầy cô giáo của khoa Tài Chính- Ngân Hàng đã tận tình dạy dỗ, truyền đạt và cung cấp kiến thức cho sinh viên trong suốt bốn năm học tập và rèn luyện vừa qua. Vốn kiến thức tiếp thu được trong quá trình học tập không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành cK họ trang quý báu để em có thể bước vào đời một cách vững chắc và tự tin. Em cũng xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo cùng các anh chị đang công tác tại phòng giao dịch Sacombank Tây Lộc- Chi nhánh Huế, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình thực tập. Đặc biệt, em xin gửi lời biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy giáo inh Phan Khoa Cương, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện khóa luận này. Mặc dù đã có nhiều cố gắng để thực hiện đề tài một cách tốt nhất nhưng do hạn chế về mặt thời gian cũng như kiến thức và kinh nghiệm nên không thể tránh tế khỏi những thiếu sót nhất định. Vì vậy, em rất mong nhận được sự góp ý sửa chửa của quý thầy cô giáo để khóa luận được hoàn chỉnh hơn. Đạ Huế, tháng 5 năm 2016 ih Sinh viên thực hiện Lâm Hạnh Nhi ọc ế Hu i i Đạ ng ườ Tr TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Trước bối cảnh nền kinh tế khó khăn như hiện nay, thị trường tài chính Việt Nam nói chung, cũng như thị trường chứng khoán nói riêng đang phải đối diện với nhiều bất ổn và rủi ro. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán luôn luôn thu .
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu ứng dụng mô hình VaR (Value at risk) và mô hình Arima (Autoregressive integrated moving average) vào QTRR danh mục cổ phiếu niêm yết
Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA – ARCH/GARCH để dự báo thanh khoản của 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản lớn nhất niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong ngắn hạn
Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH/GARCH để dự báo chỉ số VN-Index ngắn hạn
Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH/GARCH để dự báo thanh khoản của cổ phiếu Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) trong ngắn hạn
Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu ứng dụng mô hình VaR, CVaR và ARMA/GARCH vào quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu niêm yết
Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình Logistic để xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ngành xây dựng được niêm yết trên các Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình Z-Score trong Xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế
Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình z-score trong xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thừa Thiên Huế
Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình VaR (Value at risk), CVaR (Conditional Value at Risk) và các mô hình mở rộng để quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình CAMELS và PEARLS trong đánh giá hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.