Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Tiểu luận: Nghiệp vụ giao dịch ngoại hối kỳ hạn

Đề tài Nghiệp vụ giao dịch ngoại hối kỳ hạn nêu giao dịch ngoại hối kỳ hạn là giao dịch mua bán ngoại hối, trong đó tỷ giá được hai bên thỏa thuận vào ngày hôm nay và việc giao hàng (chuyển đổi tiền tệ) được thực hiện vào một ngày xác định trong tương lai. | rrệ Ậ_1___ Tiêu luận Nghiệp vụ giao dịch ngoại hối kỳ hạn Đề tài môn Kinh doanh ngoại hối Hợp đồng kỳ hạn Chương 1 TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH NGOẠI HỐI KỲ HẠN 1.1 Khái niệm Giao dịch ngoại hối kỳ hạn Outright forward forex operations Là giao dịch mua bán ngoại hối trong đó tỷ giá được hai bên thỏa thuận vào ngày hôm nay và việc giao hàng chuyển đổi tiền tệ được thực hiện vào một ngày xác định trong tương lai. Đặc điểm Giao dịch ngoại hối kỳ hạn được thực hiện trên thị trường ngoại hối không chính thức thị trường OTC . Bắt buộc mua bán đồng tiền đúng số lượng đã ghi trong hợp đồng. Bắt buộc mua bán với tỷ giá đã được ký kết. Bắt buộc thực hiện hợp đồng vào thời điểm đã được ký kết. 1.2 Kỹ thuật giao dịch kỳ hạn 1.2.1Ngày giá trị trong giao dịch kỳ hạn Forward value date là một ngày trong tương lai hợp đồng kỳ hạn được thực hiện. Ex J 2 n Trong đó Ex ngày giá trị trong giao dịch kỳ hạn J ngày giao dịch J 2 ngày giá trị giao ngay n số ngày của giao dịch kỳ hạn Lớp ĐH21C2 1 GVHD GV.Trần Hồng Hà Đề tài môn Kinh doanh ngoại hối Hợp đồng kỳ hạn Nếu ngày giá trị rơi vào ngày nghỉ cuối tuần hay ngày lễ thì sẽ chuyển sang ngày làm việc tiếp theo 1.2.2Tỷ giá kỳ hạn là tỷ giá được thỏa thuận ngay từ hôm nay để làm cơ sở cho việc trao đổi tiền tệ vào một ngày xác định trong tương lai. N Tỷ giá kỳ hạn mua vào là tỷ giá mà tại đó ngân hàng yết giá sẵn sàng mua kỳ hạn đồng tiền yết giá. N Tỷ giá kỳ hạn bán ra là tỷ giá mà tại đó ngân hàng yết giá sẵn sàng bán kỳ hạn đồng tiền yết giá. Công thức tổng quát F S X Trong đó I ỉ i F tỷ giá kỳ hạn S tỷ giá giao ngay i lãi suất cùng kỳ hạn của đồng tiền định giá i lãi suất cùng kỳ hạn của đồng tiền yết Cơ sở tính lãi của các đồng tiền khác nhau AUD JPY USD CHF EUR VND . 360 ngày năm X GBP HKD SGD CAD 365 ngày năm Công thức tính tỷ giá kỳ hạn bán ra Fa Sa X 1 ia 1 i Lớp ĐH21C2 2 GVHD GV.Trần Hồng .