Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
0
Trang chủ
Kinh Doanh Marketing
Quản trị kinh doanh
ECONOMETRICS phần 8
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
ECONOMETRICS phần 8
Minh Anh
67
1
pdf
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Định lý 11.5.1 Phân phối của GMM Ước tính phi tuyến Theo các điều kiện đều đặn chung, p ở đâu và Thuật ngữ mô tả mà người sử dụng thường khá gây hiểu lầm. Khi nói về thuyền trưởng của ngành công nghiệp hiện đại và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn, ví dụ, | CHAPTER 11. GENERALIZED METHOD OF MOMENTS 197 11.5 GMM The General Case In its most general form GMM applies whenever an economic or statistical model implies the X 1 moment condition E gf ft 0. Often this is all that is known. Identification requires l k dim ft . The GMM estimator minimizes J ft n gn ft Wn gn ft where 9n ft n X gi ft n i 1 and 1 Wn 1 X gig i - gn9 n nn i 1 with gi gi ft constructed using a preliminary consistent estimator ft perhaps obtained by first setting Wn I. Since the GMM estimator depends upon the first-stage estimator often the weight matrix Wn is updated and then ft recomputed. This estimator can be iterated if needed. Theorem 11.5.1 Distribution of Nonlinear GMM Estimator Under general regularity conditions pn ft - ft - n 0 G Q 1G where n E gfg and G E @ft gi ft . The variance of ft may be estimated by Vp g n G 1 where n n-1 X g g i and G n-1 X @ft gi ft . i The general theory of GMM estimation and testing was exposited by L. Hansen 1982 . 11.6 Over-Identification Test Overidentified models k are special in the sense that there may not be a parameter value ft such that the moment condition CHAPTER 11. GENERALIZED METHOD OF MOMENTS 198 Eg yi Xi Zi @ 0 holds. Thus the model - the overidentifying restrictions - are testable. For example take the linear model yi @iXii @2x2i ei with E xiiei 0 and E x2iSj 0. It is possible that @2 0 so that the linear equation may be written as yi @ixii ej. However it is possible that @2 0 and in this case it would be impossible to find a value of @1 so that both E xii yi X0ii@i 0 and E X2i yi X0ii@i 0 hold simultaneously. In this sense an exclusion restriction can be seen as an overidentifying restriction. Note that gn Egi and thus gn can be used to assess whether or not the hypothesis that Egi 0 is true or not. The criterion function at the parameter estimates is Jn n g n Wg n2g n g g - n9ngn i gn. is a quadratic form in gn and is thus a natural test statistic for H0 Egi 0. Theorem 11.6.1 Sargan-Hansen . .
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Basic Econometrics-Tiếng Việt (Chương 2)
Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics): Chương 1 - GV. Nguyễn Thị Minh Hiếu
foundations of econometrics phần 1
foundations of econometrics phần 2
foundations of econometrics phần 3
foundations of econometrics phần 4
foundations of econometrics phần 5
foundations of econometrics phần 6
foundations of econometrics phần 7
foundations of econometrics phần 8
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.