Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
0
Trang chủ
Kinh Doanh Marketing
Quản trị kinh doanh
Optimization Methods in Finance
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Optimization Methods in Finance
Quốc Mỹ
83
350
pdf
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Tham khảo sách 'optimization methods in finance', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | optimization Methods In Finance Gf rad corrueo and ftWu laiflftiG Optimization Methods in Finance Gerard CORNUEJOLS Reha Tutuncu Carnegie Mellon University Pittsburgh PA 15213 USA January 2006 2 Foreword Optimization models play an increasingly important role in financial decisions. Many computational finance problems ranging from asset allocation to risk management from option pricing to model calibration can be solved efficiently using modern optimization techniques. This course discusses several classes of optimization problems including linear quadratic integer dynamic stochastic conic and robust programming encountered in financial models. For each problem class after introducing the relevant theory optimality conditions duality etc. and efficient solution methods we discuss several problems of mathematical finance that can be modeled within this problem class. In addition to classical and well-known models such as Markowitz mean-variance optimization model we present some newer optimization models for a variety of financial problems. Acknowledgements This book has its origins in courses taught at Carnegie Mellon University in the Masters program in Computational Finance and in the MBA program at the Tepper School of Business Gerard Cornuejols and at the Tokyo Institute of Technology Japan and the University of Coimbra Portugal Reha Tutuncu . We thank the attendants of these courses for their feedback and for many stimulating discussions. We would also like to thank the colleagues who provided the initial impetus for this project especially Michael Trick John Hooker Sanjay Srivastava Rick Green Yanjun Li Luis Vicente and Masakazu Kojima. Various drafts of this book were experimented with in class by Javier Pena Francois Margot Miroslav Karamanov and Kathie Cameron and we thank them for their .
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Doctoral thesis Engineering mechanics: Development of meta-heuristic optimization methods for mechanics problems
Portfolio Optimization: Some aspectsof modeling and computing
Optimization Methods in Finance
ANT COLONY OPTIMIZATION METHODS AND APPLICATIONS
Ebook Engineering optimization theory and practice (4th edition): Part 1
Interior-point algorithms for a class of convex optimization problems
An overview on robust design hybrid metamodeling: Advanced methodology in process optimization under uncertainty
MEIGO: An open-source software suite based on metaheuristics for global optimization in systems biology and bioinformatics
Ebook Numerical Method for unconstrained optimization and nonlinear equations: Part 2
Medical Imaging Systems Technology Methods in Diagnosis Optimization A 5-Volume Set
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.