Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
0
Trang chủ
Tài Chính - Ngân Hàng
Tài chính doanh nghiệp
Chất lượng công bố số liệu rủi ro thị trường tại các ngân hàng thương mại trên thế giới trước, trong và sau cuộc khủng hoảng tài chính
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Chất lượng công bố số liệu rủi ro thị trường tại các ngân hàng thương mại trên thế giới trước, trong và sau cuộc khủng hoảng tài chính
Tú Anh
13
5
pdf
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Sử dụng dữ liệu giá trị chịu rủi ro (VaR) và mức lãi/lỗ trên sổ kinh doanh của các ngân hàng thương mại lớn trên thế giới từ năm 2001 đến năm 2012, nghiên cứu đánh giá chất lượng công bố số liệu rủi ro thị trường của các ngân hàng trong cả giai đoạn bình thường và khủng hoảng. Nghiên cứu tìm thấy bằng chứng cho thấy các ngân hàng cố tình bóp méo số liệu rủi ro thị trường bằng cách phóng đại ước lượng giá trị chịu rủi ro của danh mục đầu tư. | KINH TEÁ TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ Kỳ 2 tháng 12 số 254 - 2023 CHẤT LƯỢNG CÔNG BỐ SỐ LIỆU RỦI RO THỊ TRƯỜNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI TRƯỚC TRONG VÀ SAU CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH Trần Mạnh Hà Sử dụng dữ liệu giá trị chịu rủi ro VaR và mức lãi lỗ trên sổ kinh doanh của các ngân hàng thương mại lớn trên thế giới từ năm 2001 đến năm 2012 nghiên cứu đánh giá chất lượng công bố số liệu rủi ro thị trường của các ngân hàng trong cả giai đoạn bình thường và khủng hoảng. Nghiên cứu tìm thấy bằng chứng cho thấy các ngân hàng cố tình bóp méo số liệu rủi ro thị trường bằng cách phóng đại ước lượng giá trị chịu rủi ro của danh mục đầu tư. Nghiên cứu cũng đưa ra quan điểm rằng khung kiểm định rủi ro thị trường chỉ dựa trên số lượng vi phạm VaR mà bỏ qua mức độ nghiêm trọng của vi phạm sẽ không phản ánh đầy đủ bức tranh rủi ro của ngân hàng. Từ khóa giá trị chịu rủi ro ngân hàng thương mại khủng hoảng tài chính. Ngày nhận bài 02 10 2023 Using unique non-anonymous daily Value- Ngày gửi phản biện 04 10 2023 at-Risk VaR and Profit-and-Loss P amp L data Ngày nhận kết quả phản biện 28 11 2023 of seven commercial banks worldwide from Ngày chấp nhận đăng 01 12 2023 2001 to 2012 this study aims to investigate the performance of banks VaR under both normal and crisis periods. We find evidences that banks Việc đánh giá tính chính xác của số liệu dự báo intentionally distorted VaR backtesting results rủi ro thị trường tại các ngân hàng thể hiện qua by overstating their VaR figures. We argue that ước lượng VaR đã và đang là chủ đề được giới học the Basel backtesting framework which is only thuật quan tâm. Nghiên cứu của Lucas 2001 chỉ based on the number of VaR exceptions and ra rằng các ngân hàng có động cơ để báo cáo thấp ignores the magnitude of losses beyond VaR is số liệu VaR để giảm chi phí vốn mặc dù nó dẫn weakly correlated with the risk profile of a bank. đến sự gia tăng xác suất vi phạm VaR. Bên cạnh đó nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các ngân hàng đã Key words .
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TIỂU LUẬN:Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty Cổ phần Phân lân Hàm Rồng-Thanh Hoá.Lời nói đầuSự chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, sang cơ chế thị trường và cùng với sự đa dạng hoá các t
Giải pháp quản lý hồ sơ minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng đào tạo theo chuẩn AUN - QA
Chỉ số KPI Trưởng bộ phận máy công nghiệp
Quyết định Số 788/QĐ-BXD Về việc công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình
Nghiên cứu xây dựng bộ số liệu cho việc ứng dụng mô hình toán mô phỏng diễn biến chất lượng nước sông La Ngà Bình Thuận
Phân bố hàm lượng chlorophyll trung bình tháng vùng biển Đông từ tháng 8-2011 đến 7-2012
Thông tư số 27/2014/TT-BGTVT
Tài liệu " cá thịt và chế biến công nghiệp"
Cá, thịt và chế biến công nghiệp
Chỉ số KPI phòng Nguyên liệu
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.