Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
0
Trang chủ
Tài Chính - Ngân Hàng
Đầu tư Chứng khoán
Modeling the autoregressive capital asset pricing model for top 10 selected securities in BSE
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Modeling the autoregressive capital asset pricing model for top 10 selected securities in BSE
Thiện Tâm
102
12
pdf
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
The study generalized for selecting of non -linear capital asset pricing model for top securities in BSE and made an attempt to identify the marketable and non-marketable risk of investors of top companies. The analysis was conducted at different stages. They are Vector auto regression of systematic and unsystematic risk. | Modeling the autoregressive capital asset pricing model for top 10 selected securities in BSE INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT IJM ISSN 0976-6502 Print ISSN 0976-6510 Online IJM Volume 7 Issue 2 February 2016 pp. 314-325 http www.iaeme.com ijm index.asp IAEME Journal Impact Factor 2016 8.1920 Calculated by GISI www.jifactor.com MODELING THE AUTOREGRESSIVE CAPITAL ASSET PRICING MODEL FOR TOP 10 SELECTED SECURITIES IN BSE Dr. G.S. David Sam Jayakumar Assistant Professor Jamal Institute of Management Tiruchirappalli 620 020 W. Samuel Research Scholar Jamal Institute of Management Tiruchirappalli 620 020 ABSTRACT Systematic risk is the uncertainty inherent to the entire market or entire market segment and Unsystematic risk is the type of uncertainty that comes with the company or industry we invest. It can be reduced through diversification. The study generalized for selecting of non - linear capital asset pricing model for top securities in BSE and made an attempt to identify the marketable and non-marketable risk of investors of top companies. The analysis was conducted at different stages. They are Vector auto regression of systematic and unsystematic risk. Key words Systematic Risk Unsystematic Risk and Vector Auto Regression Cite this Article Dr. G.S. David Sam Jayakumar and W. Samuel. Modeling The Autoregressive Capital Asset Pricing Model For Top 10 Selected Securities In BSE. International Journal of Management 7 2 2016 pp. 314-325. http www.iaeme.com ijm index.asp INTRODUCTION AND RELATED WORK The capital asset pricing model CAPM of William Sharpe 1964 and John Lintner 1965 marks the birth of asset pricing theory resulting in a Nobel Prize for Sharpe in 1990 . Four decades later the CAPM is still widely used in applications such as estimating the cost of capital for firms and evaluating the performance of managed portfolios. The CAPM builds on the model of portfolio choice developed by Harry Markowitz 1959 . In Markowitz s model an investor selects a .
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Ebook Multiphysics modeling using COMSOL: Part 1
Ebook 3D automotive modeling: An insider’s guide to 3D car modeling and design for games and film - Part 1
Ebook 3D automotive modeling: An insider’s guide to 3D car modeling and design for games and film - Part 2
Lecture Biomedical Signal Processing and Modeling: Modeling Biomedical Systems - Nguyen Cong Phuong
Ebook Fundamentals of algebraic modeling (5th edition): Part 2
Chapter 4: Object-Oriented Data Modeling
Ebook Multiphysics modeling using COMSOL: Part 2
Lecture Systems analysis and design with UML (3/e) - Chapter 5: Functional modeling
Lecture Systems analysis and design with UML (3/e) - Chapter 5: Functional modeling
Lecture Financial modeling - Topic 16: Advanced financial modeling
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.