Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - ThS. Phạm Trí Cao

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4: Phân tích hồi quy bội - Vấn đề suy diễn thống kê trình bày phân phối mẫu của ước lượng OLS, kiểm định giả thuyết về từng tham số tổng thể, kiểm định giả thuyết về tổ hợp tuyến tính của các tham số, kiểm định nhiều ràng buộc tuyến tính,. . | Chương 4 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge Phân tích hồi quy bội: Vấn đề suy diễn thống kê Chương 4 10.12.2017 Phân tích hồi quy bội Vấn đề suy diễn Suy diễn thống kê trong mô hình hồi quy Kiểm định giả thuyết về tham số tổng thể Xây dựng các khoảng tin cậy (đối xứng) 4.1 Phân phối mẫu của ước lượng OLS Wooldridge: Introductory Econometrics: A Modern Approach, 5e Ước lượng OLS là các biến ngẫu nhiên Chúng ta đã biết về kỳ vọng và phương sai của các ước lượng này Tuy nhiên, chúng ta cần biết về phân phối của chúng để kiểm định giả thuyết thống kê Để suy luận về phân phối, chúng ta cần thêm giả thiết Giả thiết về phân phối của sai số: sai số có phân phối chuẩn © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. Phân tích hồi quy bội Vấn đề suy diễn Giả thiết MLR.6 (Phân phối chuẩn của sai số) độc lập với các biến © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI VẤN ĐỀ SUY DIỄN • Định lý giới hạn trung tâm (CLT) • Biến ngẫu nhiên tổng x = x1+ +xk với x1,., xk là các biến ngẫu nhiên Giả sử rằng phần sai số của hồi quy tổng thể có phân phối chuẩn. Dạng phân phối và phương sai không phụ thuộc vào bất kỳ biến giải thích nào. Suy ra: Nếu các điều kiện sau thỏa: • Các xi là độc lập • Các xi có cùng phân phối xác suất • Các xi có cùng kỳ vọng và phương sai (hữu hạn) • k lớn (thường k 30) • thì x sẽ có phân phối xấp xỉ chuẩn © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/ 1 Chương 4 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge 10.12.2017 Phân tích hồi quy bội Vấn đề suy diễn Phân tích hồi quy bội Vấn đề suy diễn Thảo luận về giả thiết phân phối .