Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
0
Trang chủ
Tài Chính - Ngân Hàng
Tài chính doanh nghiệp
Lecture Investments – Chapter 10: Index models
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Lecture Investments – Chapter 10: Index models
Vương Triều
75
163
pdf
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
This chapter a simplifying assumption that at once eases our computational burden and offers significant new insights into the nature of systematic risk versus firm-specific risk. This abstraction is the notion of an “index model,” specifying the process by which security returns are generated. | CHAPTER 10 INDEX MODLES 1 INDEX MODELS A single-Index Security Market The CAPM and the Index Model The Industry Version of the Index Model Index Models and Tracking Portfolios 2 A single-Index Security Market Systematic Risk versus Firm-Specific Risk Estimating the Index Model The Index Model and Diversification 3 Systematic Risk versus FirmSpecific Risk The success of a portfolio selection rule depends on the quality of the input list, that is, the estimates of expected security returns and the covariance matrix. In the long run, efficient portfolios will beat portfolios with les reliable input lists and consequently inferior reward-to-risk trade-offs. 4 Systematic Risk versus FirmSpecific Risk Suppose that we summarize all relevant economic factors by one macroeconomic indicator and assume that it moves the security market as a whole. We further assume that, beyond this common effect, all remaining uncertainty in stock returns is firm specific; that is, there is no other source of correlation between .
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 10 - CFA Institute
Lecture Investments (8th edition): Chapter 10 - Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus
Lecture Investments (Special Indian Edition): Chapter 10 - Bodie, Kane, Marcus
Lecture Investments – Chapter 10: Index models
Lecture Investments (6/e) - Chapter 10: Index models
Lecture Investments (6/e) - Chapter 10: Index models
Lecture Principles of auditing and other assurance services (15/e): Chapter 10 - Whittington, Pany
Lecture Introduction to managerial accounting: Chapter 10 - Folk, Garrison, Noreen
Lecture Introduction to finance: Markets, investments, and financial management (14th edition): Chapter 10 - Melicher, Norton
Lecture Introduction to finance: Markets, investments, and financial management (14th edition): Chapter 10 - Melicher, Norton
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.