Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
0
Trang chủ
Tài Chính - Ngân Hàng
Tài chính doanh nghiệp
Bài giảng Mô hình tài chính - Chương 8: Mô hình Portfolio
tailieunhanh - Bài giảng Mô hình tài chính - Chương 8: Mô hình Portfolio
Nghiên cứu nội dung chương 8 gồm có: Tổng quan, các ký hiệu, mô hình 2 chứng khoán, mô hình nhiều chứng khoán, tính toán ma trận hiệp phương sai,.Mời các bạn tham khảo! | MÔ HÌNH PORTFOLIO CHƯƠNG 8 Financial Modeling 15 TỔNG QUAN Khung tình huống Hàm mục tiêu TSSL danh mục - Max Hoặc RR danh mục - Min Biến số ra quyết định Tỷ trọng đầu tư vào các chứng khoán xi Ràng buộc - Ràng buộc về vốn đầu tư. - Ràng buộc về đầu tư hết. - Giới hạn về trần rủi ro hoặc sàn TSSL. - Ràng buộc về bán khống và đa dạng hóa. Financial Modeling 16 1 CÁC KÝ HIỆU E ri là tỷ suất sinh lợi mong đợi của tài sản i Var ri phương sai của tỷ suất sinh lợi tài sản i Cov ri rj là hiệp phương sai của giữa tài sản i và tài sản j. Cov ri rj là ơij Var ri là ơii Financial Modeling 17 MÔ HÌNH 2 CHỨNG KHOÁN Từ số liệu giá đóng cửa vào cuối mỗi tháng tuần ngày của mỗi cổ phiếu chúng ta tính toán tỷ suất sinh lợi hàng tháng tuần ngày của mỗi cổ phiếu. Inl-Pt rAt P v- -1 Đây là công thức tính theo kỳ ghép lãi liên tục trong trường hợp có cổ tức chúng ta có thể tính rAt ln PAt Divt P. 1 A t-1 Financial Modeling 18 2 Financial Modeling MÔ HÌNH 2 CHỨNG KHOÁN Giả định rằng các dữ liệu tỷ suất sinh lợi trong 12 tháng qua thể hiện phân phối tỷ suất sinh lợi cua cổ phiếu này trong những tháng tuần ngày sap tới. Tính TSSL mong đợi như sau r ẻ Ễr N j j Tính phương sai của TSSL Var 1 Tsr - r 2 Tính hiệp phương sai giữa 2 chứng khoán A B 1 Co rA rB r - E r ra- E r 19 MÔ HÌNH 2 CHỨNG KHOÁN Sử dụng các hàm Average Varp và Stdevp và COVAR trong Excel để tính TSSL mong đợi Phương sai độ lệch chuân và hiệp phương sai. Tính toán hệ số tương quan giữa chứng khoán Cov rA rB p AB A B Hoặc dùng hàm Correl trong Excel Hệ số tương quan luôn luôn nằm giữa 1và -1 hay -1 pAB 1 Nếu hệ số tương quan là 1 khi đó tỷ suất sinh lợi giữa 2 chứng khoán có tương quan xác định hoàn toàn. Nếu hệ số tương quan là -1 khi đó tỷ suất sinh lợi giữa 2 chứng khoán sẽ có tương quan phủ định hoàn toàn. Financial Modeling 20
Thanh Tuấn
164
8
pdf
Báo lỗi
Trùng lắp nội dung
Văn hóa đồi trụy
Phản động
Bản quyền
File lỗi
Khác
Upload
Tải xuống
đang nạp các trang xem trước
Bấm vào đây để xem trước nội dung
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Bài giảng Mô hình tài chính - Chương 1: Lập mô hình tài chính
14
160
0
Bài giảng Mô hình tài chính - Chương 6: Lập mô hình kế hoạch tài chính
10
140
1
Bài giảng Financial Modeling: Chương 1 - Lập mô hình tài chính
31
274
10
Bài giảng Mô hình tài chính: Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Toản (2019)
21
113
0
Bài giảng Mô hình tài chính (2019): Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Toản
21
81
1
Bài giảng Mô hình tài chính - Chương 8: Mô hình Portfolio
8
134
2
Bài giảng môn Mô hình tài chính: Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Toản
21
136
0
Bài giảng Mô hình tài chính: Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Toản
16
159
0
Bài giảng Mô hình tài chính: Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Toản (2019-2020)
21
131
1
Bài giảng môn Mô hình tài chính: Chương 0 - ThS. Bùi Ngọc Toản
8
118
0
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
Một Case Về Hematology (1)
8
461868
55
Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14
22645
59
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10893
529
Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14
10067
446
Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3
9522
104
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8283
1125
Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16
8240
423
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7864
2220
Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17
6687
253
Vật lý hạt cơ bản (1)
29
5771
85
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Tài chính doanh nghiệp
Mô hình tài chính
Bài giảng mô hình tài chính
Tài liệu mô hình tài chính
Mô hình 2 chứng khoán
Mô hình Portfolio
Toán ma trận hiệp phương sai
Lập mô hình tài chính
Tiến trình lập mô hình
Xây dựng mô hình
Lập mô hình kế hoạch tài chính
Kế hoạch tài chính
Mô hình kế hoạch tài chính
Bài giảng Lập mô hình tài chính
Tiến trình lập mô hình tài chính
Loại mô hình tài chính
Xây dựng mô hình tài chính
Mô hình tài chính thực thể
Lập mô hình bằng bảng tính
Phân loại mô hình tài chính
Tiến trình thiết lập mô hình
Quản lý mô hình
Mô hình lượng hóa
Chi phí sử dụng vốn
Mô hình lập kế hoạch tài chính
Mô hình danh mục đầu tư chứng khoán
Mô hình tổ chức chính quyền địa phương
Mô hình tổ chức chính quyền tại Anh
Mô hình chính quyền địa phương tại Pháp
Mô hình chính quyền địa phương tại Đức
Mô hình Xô Viết
Mô phỏng Monta Carlo
Thiết lập các biến ngẫu nhiên
Mô hình tối ưu hóa
Kinh tế lượng vĩ mô
Mô hình kinh tế lượng vĩ mô
Cấu trúc mô hình kinh tế lượng vĩ mô
Ứng dụng mô hình kinh tế lượng vĩ mô
Chính sách tiền tệ
Hoạch định chính sách tiền tệ
Tối ưu hóa phi tuyến
Mô hình phi tuyến
Mô hình quản lý hàng tồn kho
Mô hình Gordon
Mô hình định giá tài sản vốn
lý thuyết tài chính công
mô hình tài chính công
bài tập mô hình tài chính công
mô hình cân vằng ngân sách
mô hình dự báo thuế
mô hình nợ
Khái niệm mô hình địa chính biển Việt Nam
Khái niệm mô hình địa chính biển
Mô hình địa chính biển Việt Nam
Địa chính biển Việt Nam
Mô hình địa chính biển
Địa chính biển
tài chính quốc tế
Bài giảng Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vĩ mô
Mô hình IS LM
Chính sách tài chính
Tiền tệ trong mô hình IS LM
Cân bằng trên thị trường hàng hoá
Định giá doanh nghiệp
Xác định dòng tiền tự do
Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
Đề cương môn học
Xây dựng mô hình kế hoạch tài chính
Bài giảng Mô hình đầu tư tài chính
Lý thuyết thị trường hiệu quả
Mô hình CAPM
Mô hình chỉ số đơn
Mô hình đa nhân tố
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Bibliography on Medieval Women, Gender, and Medicine 1980-2009
82
210
0
27-04-2024
TƯƠNG QUAN GIỮA MÔ HỌC, GIẢI PHẪU VÀ HÌNH ẢNH CỦA CÁC KHỐI U PHẦN PHỤ
3
167
0
27-04-2024
MySQL Basics for Visual Learners PHẦN 9
15
184
0
27-04-2024
MÔN HỌC VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ KIM LOẠI - PHẦN I: KIM LOẠI HỌC
32
177
2
27-04-2024
B2B Content Marketing: 2012 Benchmarks, Budgets & Trends
17
139
0
27-04-2024
The profit magic of stock Timing The Markets_5
22
119
0
27-04-2024
Giáo trình CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - Chương 1
5
126
0
27-04-2024
báo cáo hóa học:" Endoscopic decompression for intraforaminal and extraforaminal nerve root compression"
7
107
0
27-04-2024
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
75
137
0
27-04-2024
New Trends and Developments in Automotive Industry Part 7
35
95
0
27-04-2024
TÀI LIỆU HOT
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7864
2220
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
5738
1368
Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112
3767
1231
Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62
5321
1136
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8283
1125
Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561
3500
643
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10893
529
Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122
3685
525
Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274
4052
516
Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35
4129
480
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.